-
Here is the MetaStock code from the sidebars found in Sylvain Vervoort's article in the May 2008 issue, "The Quest For Reliable Crossovers."
Zero Lag Indicators , Indikator meraklılarına
TEMA
Tema(Close, 10, Exponential)
Or a more general method:
3*Mov(C,10,E)-3*Mov(Mov(C,10,E),10,E)+Mov(Mov(Mov(C,10,E),10,E),10,E)
where Mov = moving average, C = Closing price,
E = Exponential average
HEIKIN-ASHI
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ZERO-LAGGING EMA AND TEMA
EMA
Period:= Input("What Period",1,250,10);
EMA1:= Mov(CLOSE,Period,E);
EMA2:= Mov(EMA1,Period,E);
Difference:= EMA1 - EMA2;
ZeroLagEMA:= EMA1 + Difference;
ZeroLagEMA
TEMA
Period := Input("What TEMA period? ",1,250,10);
TMA1:= Tema(CLOSE,period);
TMA2:= Tema(TMA1,period);
Difference:= TMA1 - TMA2;
ZeroLagTMA:= TMA1 + Difference;
ZeroLagTMA
MOVING AVERAGES USED
Typical price zero-lagging TEMA
MetaStock formula:
period := Input("Average TEMA period? ",1,100,55);
TMA1:= Tema(Typ(),period);
TMA2:= Tema(TMA1,period);
Difference:= TMA1 - TMA2;
ZeroLagTMA:= TMA1 + Difference;
ZeroLagTMA
Heikin-ashi zero-lagging TEMA
MetaStock formula:
avg := Input("Average TEMA period? ",1,100,55);
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+
Min(L,haOpen))/4;
TMA1:= Tema(haC,avg);
TMA2:= Tema(TMA1,avg);
Diff:= TMA1 - TMA2;
ZeroLagHA:= TMA1 + Diff;
ZeroLagHA
Buying formula (MetaStock)
Avg:=55; {a 55 fixed day average}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min
(L,haOpen))/4;
TMA1:= Tema(haC,avg);
TMA2:= Tema(TMA1,avg);
Diff:= TMA1 - TMA2;
ZlHa:= TMA1 + Diff;
TMA1:= Tema(typ(),avg);
TMA2:= Tema(TMA1,avg);
Diff:= TMA1 - TMA2;
ZlCl:= TMA1 + Diff;
cross(ZlCl,ZlHa) {crossover of the zero-lagging TEMA on the typical price
and the zero-lagging TEMA of the heikin-ashi closing price}
Selling formula (MetaStock)
Similar to the buying formula except the last line, which makes the crossover
the other way around - that is, cross(ZlHa,ZlCl)
--Sylvain Vervoort
-
MetaStock code from "Examining The VWAP Approach: The Midas Touch, Part 1" by Andrew Coles, PhD.
Programming MIDAS and I-MIDAS in MetaStock
Code 1: This code is for MIDAS to plot on the daily charts in MetaStock
in the way originally conceived by Paul Levine. Users will be requested
to input a year, month, and day corresponding to an appropriate swing
high or low.
{User defined input}
sm:=Input("starting month",1,12,1);
sd:=Input("starting day of month",1,31,1);
sy:=Input("starting year",1980,2100,2000);
start:= sd=DayOfMonth() AND sm=Month() AND sy=Year();
{mid price}
pv:=MP()*V;
{Midas calculation}
denom:= If(Cum(V)-
ValueWhen(1,start,Cum(V))=0,1,Cum(V)-
ValueWhen(1,start,Cum(V)));
If(BarsSince(start),(Cum(pv)-ValueWhen(1,start,Cum(pv)))/ denom,MP())
Code 2: This code is for I-MIDAS to plot on any intraday chart in
MetaStock Pro. Users will also be requested to input the hour and
minute. Speed can be an issue when a number of M curves are plotted
in MetaStock and MetaStock Pro. This is an area currently being worked
on by the author.
{User defined input}
sm:=Input("starting month",1,12,1);
sd:=Input("starting day of month",1,31,1);
sy:=Input("starting year",1980,2100,2000);
sh:=Input("hour", 1,24,1);
se:=Input("minute",0,60,0);
start:= sd=DayOfMonth() AND
sm=Month() AND
sy=Year() AND
sh=Hour() AND
se=Minute();
{mid price}
pv:=MP()*V;
{Midas calculation}
denom:= If(Cum(V)-
ValueWhen(1,start,Cum(V))=0,1,Cum(V)-
ValueWhen(1,start,Cum(V)));
If(BarsSince(start),(Cum(pv)-ValueWhen(1,start,Cum(pv)))/ denom,MP())
--by Andrew Coles
-
Burada indikator meraklısı arkadaşlar için S&c dergisinin yeni sayılarında yayınlanan yeni indikatorlerı de gonderecegım...BUnlar internette bedava sitelerde bulamıyacağınız ve derginini son sayılarında makalelerde bulunan indikatorlerdir.
indikator seven dostlarımıza bir katkım olsun...
-
[IMG]http://img357.imageshack.us/img357/8395/pagesfromtheauctionmarkcy5.jpg[/IMG]
-
Sayın Mozkan Bu sızın için... ilginizi çeker umarım...
[URL="http://rapidshare.com/files/158120558/Swing_Trading_With_Swing_Charts_by_Teresa_Lo.pdf"]Swing Trading With Swing Charts by Teresa Lo.pdf[/URL]
-
[quote=teo;58588]Sayın Mozkan Bu sızın için... ilginizi çeker umarım...
[URL="http://rapidshare.com/files/158120558/Swing_Trading_With_Swing_Charts_by_Teresa_Lo.pdf"]Swing Trading With Swing Charts by Teresa Lo.pdf[/URL][/quote]
eyvallah sağolasın, pdf i okudum, yazarla benim swing trade tanımlarım çok farklıdır, 20 ortalama, 50 ortalama ve flama işin rezalet boyutu, "yüzdesel veya puansal olarak" reversal tanımı ise fantazi boyutudur, 20 ortalamanın atalım 19 undan 50 ortalamanın atalım 52 den, %2 reversalin %3 den, 0.500 puanlık reversalin de 0.600 puandan daha anlamlı olduğunun garantisi yoktur.
-
[QUOTE=mozkan;58591]eyvallah sağolasın, pdf i okudum, yazarla benim swing trade tanımlarım çok farklıdır, 20 ortalama, 50 ortalama ve flama işin rezalet boyutu, "yüzdesel veya puansal olarak" reversal tanımı ise fantazi boyutudur, 20 ortalamanın atalım 19 undan 50 ortalamanın atalım 52 den, %2 reversalin %3 den, 0.500 puanlık reversalin de 0.600 puandan daha anlamlı olduğunun garantisi yoktur.[/QUOTE]
zaten öyle bir tekniği getirip ma ya bağlarsan, sonra da belli bir oran diye sabitlersen, bol kepçeden işkembe olur, katılıyorum.
O zaman bunlara ne gerek var ki, bende söyle diyebilirim,
Fiyat çizeceğin en dipten veya tepeden % 5 fark etmişse ona göre yön al..
Bu ne kadar doğru ise, zigzag modellerde % oranı da bana göre mantıksızıdır...
-
Hepsi Fiyatın türevleri değil mi ? Aslı varken türevi ile mi uğraşmalı kendisi ile mi ? 12 yıldır formül yazdım yazdım hala bitmedi. Ne oldu sonunda ? Fiyat herşeyi kapsayan haberleri beklentileri içeren hareketler sunmuyor mu ? elliot dalga sayımları, teoremler bir sürü kural kaide derken iş çığırından çıkıyor. Basit ve net olarak sunduğunuz market value(ingilizcem zayıf olduğundan bazı sözcükleri anlamasam bile) bana bile çok mantıklı göründü. Ancak sizin gibi ciddi emek vermekle fiyatın kendisi çözülmüş görünüyor. Bilgilemeniz için teşekkürler.
-
ömür bitecek ama bu arayıs ne zaman bıtecek orası bellı degıl herkese ıyı aksamlar teo abı bu arada son anda taktık vadelıde tum gun yatay son anlarda guldurdu bıraz grafıgıde atayım.saygılar
-
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img185.imageshack.us/img185/8286/99en9.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img185/99en9.jpg/1/][IMG]http://img185.imageshack.us/img185/99en9.jpg/1/w933.png[/IMG][/URL]
-
[quote=teo;58580]Here is the MetaStock code from the sidebars found in Sylvain Vervoort's article in the May 2008 issue, "The Quest For Reliable Crossovers."
Zero Lag Indicators , Indikator meraklılarına
TEMA
Tema(Close, 10, Exponential)
Or a more general method:
3*Mov(C,10,E)-3*Mov(Mov(C,10,E),10,E)+Mov(Mov(Mov(C,10,E),10,E),10,E)
where Mov = moving average, C = Closing price,
E = Exponential average
HEIKIN-ASHI
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ZERO-LAGGING EMA AND TEMA
EMA
Period:= Input("What Period",1,250,10);
EMA1:= Mov(CLOSE,Period,E);
EMA2:= Mov(EMA1,Period,E);
Difference:= EMA1 - EMA2;
ZeroLagEMA:= EMA1 + Difference;
ZeroLagEMA
TEMA
Period := Input("What TEMA period? ",1,250,10);
TMA1:= Tema(CLOSE,period);
TMA2:= Tema(TMA1,period);
Difference:= TMA1 - TMA2;
ZeroLagTMA:= TMA1 + Difference;
ZeroLagTMA
MOVING AVERAGES USED
Typical price zero-lagging TEMA
MetaStock formula:
period := Input("Average TEMA period? ",1,100,55);
TMA1:= Tema(Typ(),period);
TMA2:= Tema(TMA1,period);
Difference:= TMA1 - TMA2;
ZeroLagTMA:= TMA1 + Difference;
ZeroLagTMA
Heikin-ashi zero-lagging TEMA
MetaStock formula:
avg := Input("Average TEMA period? ",1,100,55);
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+
Min(L,haOpen))/4;
TMA1:= Tema(haC,avg);
TMA2:= Tema(TMA1,avg);
Diff:= TMA1 - TMA2;
ZeroLagHA:= TMA1 + Diff;
ZeroLagHA
Buying formula (MetaStock)
Avg:=55; {a 55 fixed day average}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1) + PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min
(L,haOpen))/4;
TMA1:= Tema(haC,avg);
TMA2:= Tema(TMA1,avg);
Diff:= TMA1 - TMA2;
ZlHa:= TMA1 + Diff;
TMA1:= Tema(typ(),avg);
TMA2:= Tema(TMA1,avg);
Diff:= TMA1 - TMA2;
ZlCl:= TMA1 + Diff;
cross(ZlCl,ZlHa) {crossover of the zero-lagging TEMA on the typical price
and the zero-lagging TEMA of the heikin-ashi closing price}
Selling formula (MetaStock)
Similar to the buying formula except the last line, which makes the crossover
the other way around - that is, cross(ZlHa,ZlCl)
--Sylvain Vervoort[/quote]
Bayağı bir aradan sonra tekrar merhaba,
Benim uğrayamadığım zamanlarda Teo süper yeni bir sistem geliştirmiş bizler için henüz tam çözemedim. Market profile ile ilgili dokümanları aslında bugün yarın ancak okumaya başlayabileceğim.
Bu yukardaki ortalamaları daha önce incelemiştim. Bizimki gibi bol gapli açılışa sahip piyasalarda çok verimli olmadığını söyleyebilirim...
-
bende geri donmeye calisiyorum bircok gucluk ve isten sonra herkese merhaba yeniden.