Printable View
[quote=KAANOVİC;202212]Yapılan testlerde dikkatimi çeken bir durumu belirtmek isterim.
Başlangıç tarihi olarak 22,10,2009 u almak hata oranını artırıcı bir durum .22.10 yerine [B]01,01,2010 tarihini başlangıç olarak almak daha doğru olmazmı ne dersiniz[/B]..[/quote]
bahsettiğiniz aralık çok kısa sistem sonucunu değerlendirmek için.
Sevgili Türkoğlu,
İncelemeyi bitirdim. Son son son 1 rica. Son verdiğin sayfanın 1 öncesini de alabilirmiyim. Pozisyon 111'in 1 önceki sayfasını da. Başka istemeyeceğim.
[quote=sazan;202215]Sevgili Türkoğlu,
İncelemeyi bitirdim. Son son son 1 rica. Son verdiğin sayfanın 1 öncesini de alabilirmiyim. Pozisyon 111'in 1 önceki sayfasını da. Başka istemeyeceğim.[/quote]
[url=http://xs.to/share-D77C_4B7C5E0A.html][img]http://xs.to/image-D77C_4B7C5E0A.jpg[/img][/url]
Çok sagol sevgili Türkoğlu.
Bir de burayı hızla inceleyim.
MS'de 111'den sonraki tradeler matriks ile aynı ancak, ne yazıkki bu sayfadaki trade'lerden bazıları matriksden farklı.
108 ,107 ve 106 nolu tradeler'e bakarsak : (kıyaslamaları bir kaç sayfa önce verdiğim matriks trade listesi ile yapabilirsiniz)
108. trade'de (Zararla sonuçlanan MS trade'i, Matriks de yok)
MS'de 15:20'de 63.275'den short yapıyor.
Matriks'de 15:15'de buna karşı bir short olmalı ama yok.
107. Trade'de (Zararla sonuçlanan MS trade'i, matriks de yok)
MS'de 13:25'de 63.425'den Long açılıyor
Matriks'de 13:20'de aynı fiyattan long açılmış olmalı ama yok.
106. Trade Başlangıcı iki sistem de aynı ama pozisyon kapanışları zaman ve fiyat olarak farklı.
MS'de 10:25'de 64.45'den short açılıyor.
13:25'de 63.425'den pozisyon kapanıyor.
Matriks'de 10:20'de short açılmış olmalı ve var
Matriksde 10:20'de 63.45'den short açılıyor ama MS'e göre 13:20'de 63.425'den kapanması gerekirken matriks'de pozisyon 16:30'da 63:35'den kapanıyor. (Kar rakamı Ms'den biraz daha büyük)
Not : Matriks'de 5 dk'lık grafiklerden hangi bar'a bakıyorsak, MS'de saate 5 dk ilave ettiğimizde aynı bara bakarız. Örnegin matriks'de 14:20 barı MS'de 14:25 olarak gözükür. Yukardaki farklılıkları okurken bu gözle bakalım lütfen.
Sonuçta bu gibi minik farklılıklar, 2 sayfada 10'e yakın trade'de oluşan , 2 yıllık zaman diliminde (200-300 trade'de oluşabilecek) karlı bir sistemi MS'de iflas eden, yada berbat bir sistemi MS'de çok karlı gösterebilir.
Peki bu farklılıklar neden ortaya çıkıyor, ne yapmalıyız, hangi sisteme güvenebiliriz konuları daha evvel forumda tartışıldı, bir çok arkadaşımız (Astatin, Enorton, Türkoğlu ...) konu hakkında bilgili ve buraya yazabilirler. Ama ben artık yoruldum.
.uyk
Herkese iyi geceler.
[quote=türkoğlu;202214]bahsettiğiniz aralık çok kısa sistem sonucunu değerlendirmek için.[/quote]
çok kısa olduğu doğru, ancak ekim,kasım,ve aralık ayının yarısından fazlasında çok gap ler yokmu? Bu hata yapmamıza sebep olmaz mı ?
Birde şunu sormak istiyorum. Vob endeksi üzerinde sistemi çalıştırmak yerine u30 üzerinde çalıştırsak, ne gibi farklılıklar öne çıkıyor.
Not: üzerinde çalışığınız matriks sistemini bende test ediyorum. Ancak farklı sonuçlar ortaya çıkıyor, ( çıktı resimi eklemek isterim,yol gösterirseniz)
[quote=KAANOVİC;202226]çok kısa olduğu doğru, ancak ekim,kasım,ve aralık ayının yarısından fazlasında çok gap ler yokmu? Bu hata yapmamıza sebep olmaz mı ?
Birde şunu sormak istiyorum. Vob endeksi üzerinde sistemi çalıştırmak yerine u30 üzerinde çalıştırsak, ne gibi farklılıklar öne çıkıyor.
Not: üzerinde çalışığınız matriks sistemini bende test ediyorum. Ancak farklı sonuçlar ortaya çıkıyor, ( çıktı resimi eklemek isterim,yol gösterirseniz)[/quote]
GAP in hası EKİM 2008 de vardı.her sabah 2.000-3.000 puanlık GAP ler.şimdikiler GAP değil olsa olsa gapcik olur :D
sistem test ederken bu ay GAP var biz bu ayı atlayalım GAP siz bir ayı test edelim diyemeseniz.GAP li veya GAP siz bunun adı piyasa.ve biz gerçek oluşan rakamlara bakarak test yapmalıyızki sistemler gerçek fiyat hareketlerinde ne yapmış görelim.
XU30 a bakıp VOB ta trade yapma işine gelince.benim fikrim ve birçok kişide böyle düşünüyor.ne alıp satıyorsan onun grafiğine bakmalısın.önceliğin o olmalı.zaten vadeli önceden fiyatlıyor herşeyi.1 adım önden gidiyor spottan.yani biz xu30 a bakıp LONG-SHORT kararı verirsek her giriş-çıkışta çok ciddi kayma olur.sağlıklı değil.
resim ekleme işini ben [URL="http://www.xs.to"]www.xs.to[/URL] dan yapıyorum. buraya PC den aldığınız ekran görüntüsünü (ben SNAGIT programı ile alıyorum) sitedeki gözat butonunu tıklayarak alın upload deyin çıkan kodlardan [B]BB Code Full Size:[/B] karşısındaki kutucukta çıkan tüm linki olduğu gibi buraya mesaj yazdığınız pencereye yapıştırın.mesajı gönderince burada resim çıkar.
bunun için farklı sitelerde var tabii.
[QUOTE=sazan;202224]
Peki bu farklılıklar neden ortaya çıkıyor, ne yapmalıyız, hangi sisteme güvenebiliriz konuları daha evvel forumda tartışıldı, bir çok arkadaşımız (Astatin, Enorton, Türkoğlu ...) konu hakkında bilgili ve buraya yazabilirler. Ama ben artık yoruldum.
.uyk
Herkese iyi geceler.[/QUOTE]
MS default ayarlarında işlemleri bir sonraki barın açılış değerinde yapar, MTX ise aynı barın kapanışında yapar. Ben MS de bu ayarları değiştirdim ve barın kapanışı yaptım. Kendi kullandığım saatlik sistemlerde MS ve MTX arasında hiç fark olmadı bugüne kadar. Ama bazı indikatörleri MS ve MTX farklı hesaplıyor bu yüzden de fark olabilir...
Ayrıca 5 ve 60 dk lık verilerin dışındaki verilerin tamamı (10-15-20-30 dk) MS ve MTX te farklı, o yüzden sistem sonuçları da farklı olacaktır...
[quote=TÜRKOĞLU;202231]GAP in hası EKİM 2008 de vardı.her sabah 2.000-3.000 puanlık GAP ler.şimdikiler GAP değil olsa olsa gapcik olur :D
sistem test ederken bu ay GAP var biz bu ayı atlayalım GAP siz bir ayı test edelim diyemeseniz.GAP li veya GAP siz bunun adı piyasa.ve biz gerçek oluşan rakamlara bakarak test yapmalıyızki sistemler gerçek fiyat hareketlerinde ne yapmış görelim. [/quote]
güzel demişin abi gaplar hayatın parçası peki sistemi gap dışı kılmak mümkün mü :D 5 dakkalık bi sistem deniyoruz biraz fazla sinyal göz çıkarmaz eğer karlılık ve kazanma oranı yüksekse neden sistem her günü bi önceki günden bağımsız değerlendirmesin veya 09.15-17.30 arası işlevsel olan bi sistem her ne olursa olsun karda veya zarada 17.30 son barda pozisyonunu kapatacak şekilde dizayn edilebilirmi ters işlem değil flate geçmek kastettiğim ve acaba sistem sonucuna nasıl yansır? iyi mi kötü mü bilemiyom ama şurası kesin gap'ı kendine sorun eden sistemci için piskolojik olarak motive edici olur.. bi vakit evvel kasmıştım MS te, çeşitli external dll. kullanarak formüle edebilmek için , ilgi başka yöne kayınca hatıralarda kaldı:)
Zozo arkadaşımızın fikrine bende katılıyorum.
Gün içinde 1000 puanlık marj oluşuyor ve bunun 500 puanını yakalayacak bir sistem üzerinde bayagı kafa yoruyorum.görsel olarak grafiklerde ve alıcı satıcılarıda göz önüne alarak belli bir puan toplayabiliyorum.
Dikkatimi çeken şu oluyor.. Gün içinde bazı traderler grafikleri bozmak için özellikle trade yapıyorlar ve bu hareketler sistemleri hata verir duruma getiriyor.
Günaydın,
Dün çok inceleyemediğim, sevgili Vobarey'in verdiği sistem matriks sistem testerda aşağıda.
VOBAREY Sistem.
[B]AL[/B]
Cross(MOV(WillR(100),250,E),MOV(WillR(100),500,E))
[B]SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]AÇIĞA SAT[/B]
Cross(MOV(WillR(100),500,E),MOV(WillR(100),250,E))
[B]AÇIK POS KAPAT[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
İkinci mesajında sn Vobarey Sat ve Açık Pozisyonu Kapat mesajındaki bazı parametreleri değiştiriyor. Onları buraya koymadım. (Nedenleri bende gizli). Ancak yaptığı değişiklik özetle SAT için aşağıdaki satırda bold olarak gösterilen parametreler. Aynı periyot değişiklikleri Açık pos kapat için de yapılmış.
C > REF(MOV(C,[B]8[/B],S),-3) AND MOV(C,[B]12[/B],W)<REF(MOV(C,[B]12[/B],W),-1) AND
Yukarda verilen VOBAREY sistem , matriks tester çıktısı aşağıda. (bir üst satırda verilen değişiklikler yapılmadan)
Şu anda çok az trade yaptırdığı için (ve getirisi %40'a yaklaşan stoplu MASTER sistem ciddi altında olduğu için) ve sonraki sistem geliştirmelerinde, uygulanan felsefi değişikliklerin [U]sonuçlarını yeteri kadar inceleyecek trade adedi olmadığı için[/U] (Matriks'de , MS'de değil) çok tercih etmiyorum. 2 yıllık datalı MS'de sistem geliştiriyor olsa idik, iyi bir aday olurdu.Ancak Matriks veri kümesi için çok az trade yarattığından matriks'de çok üstüne gitmeyi önermiyorum.
Katkılarınız için teşekkür ederim, sevgili Vobarey. (Ancak lütfen devam edelim)
Katkılar lütfen.
.heyk.heyk.heyk.heyk.heyk.heyk
Şu anda ilerlemekte olduğumuz, MASTER %1 stoplu sistemde,
HHV, LLV'li kısımlarda minik bir mantıksal uyumsuzluk var. Belki farkeden olur ve düzeltme önerisi getirir diye beklediğim. Farkeden ve önerisi olan ?
Sn.Sazan vallahi ben bu formülden yola çıkarak kendime 3 dene sistem yarattım ve şaşkınım ehehe:) Foruma en son koyduğum sizin de tester sonuçlarını koyduğunuz sistem ise en karlısı ancak sayenizde ben kendime yeni bir sistem ile bakış açısı kazandım bence bu sistem MS çiler için kullanılabilir riski baya düşük bir sistem sadece bir bölgede 4500 puanlık geri gelişi var onun dışında gidişatı gayet iyi ki benim kendi kullandığım sistem performansı da bundan azıcık fazla...
Boş zamanlarımda katkı vermeyi sürdüreceğim bu topik asıl şimdi doğru yolda ilerlemeye başladı emeği geçen herkese başta Sn.Sazan olmak üzre teşekkürlerimi sunuyorum...
[quote=sazan;202247]Şu anda ilerlemekte olduğumuz, MASTER %1 stoplu sistemde,
HHV, LLV'li kısımlarda minik bir mantıksal uyumsuzluk var. Belki farkeden olur ve düzeltme önerisi getirir diye beklediğim. Farkeden ve önerisi olan ?[/quote]
Bence mantıksızlık şurada:
AL'da L>=HHV(L,2) var,
SAT'da H<=HHV(H,2) var.
Bence AL'da L>=LLV(L,2) olmalı.
Şu an test yapamadığım için bu teorimi doğrulayamıyorum kusura bakmayın. Test yapabilen biri kontrol edebilir mi acaba?
Ayrıca, o HHV ve LLV'lerin çok bir işe yaradığından da şüpheliyim... Diğer şartlar sağlanıyorsa zaten onlara gerek kalmaz gibime geliyor, ancak Matriks'im nakavt şu an, test yapamıyorum. üüü
Heh heh. Yukarıdaki mesajı silme nedenim copy paste kazasına kurban gitmiş. Bir sistem iyileştirmesi yapmıştım ama Metastock test sonuçları kötü çıktığı için sildim.
Bu arada, piyasa sürekli hareket ettiği için Matriks test sonuçları karşılaştırılabilir olmuyor. Bence karşılaştırılabilir olması için bundan sonra testleri MetaStock'da yapalım ve 01.01.2009-31.12.2009 gibi sabit bir zaman dilimi için yapalım. Böylece iyileştirmeleri doğru ölçebiliriz. Yoksa canlı veriyle yapınca her an sonuçlar değişiyor.
Evreka! Buldum... :) Sazan üstadın demek istedigini anladım sanırım...Bence formülde degişikligi şu şekilde yapmamız gerekiyor...AL için: L>=HHV(L,2) ve SAT için: H<=LLV(H,2)...O zaman test sonuçları şöyle oluyor...
SİSTEMİN ÖNCEKİ HALİNİN TEST SONUCU:
KARLILIK: %40.21 TOPLAM İŞLEM: 143, KARLI İŞLEM: 74, ZARARLI İŞLEM: 69
SİSTEMİN DÜZELTİLMİŞ HALİNİN TEST SONUCU:
KARLILIK: %40.70 TOPLAM İŞLEM: 126, KARLI İŞLEM: 68, ZARARLI İŞLEM: 58
Şu an çok yogunum ama eger mümkün olabilirse birazdan olamazsa da akşama konuyla ilgili bir iki görüşümü de yazacagım.
HHV, LLV üzerine Metastock testleri.. Test aralığı hepsinde 01.01.2008 - 01.01.2010
Orjinal Sistem:
AL:
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
SAT:
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
LLV HHV kullanılmayan sistem:
AL:
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
SAT:
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
Master'in son önerisi:
AL:
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
SAT:
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
Selamlar herkese.benim bir sorum olucak.vobta iyi çalışan 2-3 tane indikatör ismi verebilirmisiniz.burdaki formüllerin içindekinide filtre olarak koyucam.eğer güzel puan verirse resmini koyucam.teşekkürler
Bayagı bir fikir geldiği için kendimce dogruyu söyleyeyim.
Birazdan işim yogunlaşacağı için test sonuçlarını koymuyorum.
Sistem [B]AL(Long)[/B] ve [B]AÇIK POZİSYON KAPAT(Close Short)[/B] yaparken sinyal gelen bar , son iki bar içinde en düşük Low'a sahip bar olsun istemiyoruz. Bu nedenle her iki kısma [I][U]L>=HHV(L,2)[/U][/I] koyuyoruz. MASTER'ın önerisi ile AL aynı , ancak AÇIK POS KAPAT'da da var.
Sistem [B]AÇIĞA SAT(Short)[/B] ve [B]SAT(Close Long)[/B] yaparken sinyal gelen bar , son iki bar içinde en yüksek High'a sahip bar olsun istemiyoruz. Bu nedenle her iki kısma [I][U]H<=LLV(H,2)[/U][/I] koyuyoruz. MASTER'ın önerisi ile SAT kısmı aynı , ancak AÇIĞA SAT'da da var.
Karlılık sevgili MASTER'ın biraz önce verdiği sonuçlara göre biraz daha kötü olabilir. Ama tutarlı bir sistem olur. Diğer durumda Sadece AL ve SAT kısmına konursa, sisteme yükseliş piyasadında karlı olması yönünde bias girmiş olur . Düşüş piyasasında (yükselişlerin tepkilerini kastedmiyorum) daha kötü performans gösterir. Bu nedenle her bölüme koyuyoruz.
Sevgili Stratejist, MS sonucunu yayınlarsan sevinirim. Ama iyi ve kötülüğü değerlendirirken , lütfen dün gece yazdıklarıma da dikkat edelim. Hatırlarsanız son test kümesi için seçtiğimiz son 10 civarında trade'leren 3 adedi Matriks ve MS'de farklı idi. (MS'de 2 fazla trade ve bir adet karı farklı trade var. Diğerleri benzerdi)
[quote=sazan;202539]
Sistem [B]AL(Long)[/B] ve [B]AÇIK POZİSYON KAPAT(Close Short)[/B] yaparken sinyal gelen bar , son iki bar içinde en düşük Low'a sahip bar olsun istemiyoruz. Bu nedenle her iki kısma [I][U]L>=HHV(L,2)[/U][/I] koyuyoruz. MASTER'ın önerisi ile AL aynı , ancak AÇIK POS KAPAT'da da var.
Sistem [B]AÇIĞA SAT(Short)[/B] ve [B]SAT(Close Long)[/B] yaparken sinyal gelen bar , son iki bar içinde en yüksek High'a sahip bar olsun istemiyoruz. Bu nedenle her iki kısma [I][U]H<=LLV(H,2)[/U][/I] koyuyoruz. MASTER'ın önerisi ile SAT kısmı aynı , ancak AÇIĞA SAT'da da var.
[/quote]
Test sonuçlarının sabit olması için bu sistemi 01.01.2008-01.01.2010 aralığı için test ettim. %1'lik stop-loss uyguladım. (Yukarıda verdiğim sonuçlarda stop-loss yoktu) Test ettiğim sistem ve sonuçlar aşağıda.
[B]AL VE KISA KAPA:[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]SAT VE UZUN KAPA:[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[quote=Strategist;202549]Test sonuçlarının sabit olması için bu sistemi 01.01.2008-01.01.2010 aralığı için test ettim. %1'lik stop-loss uyguladım. (Yukarıda verdiğim sonuçlarda stop-loss yoktu) Test ettiğim sistem ve sonuçlar aşağıda.
[B]AL VE KISA KAPA:[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]SAT VE UZUN KAPA:[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)[/quote]
En yakını 40.000 puan karda iken bu 65.000 puan karda. Yanılıyormuyum.
[quote=sazan;202554]En yakını 40.000 puan karda iken bu 65.000 puan karda. Yanılıyormuyum.[/quote]
Diğer testleri %1 stop kullanmadan yapmıştım, bu nedenle yanıltıcı oluyor. Aslında aşağıda gösterdiğim gibi tüm ihtimaller birbirine yakın, ancak ilk versiyon hala en başarılı görünüyor.
Yine de kar 2 yıllık bir süre için düşük hala... Bambaşka bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini hissediyorum. Hafta içi zor, ama hafta sonu ciddi kafa patlatacağım...
[QUOTE=Salvaz;202535]Selamlar herkese.benim bir sorum olucak.vobta iyi çalışan 2-3 tane indikatör ismi verebilirmisiniz.burdaki formüllerin içindekinide filtre olarak koyucam.eğer güzel puan verirse resmini koyucam.teşekkürler[/QUOTE]
kel alaka girdiğim için topiğe kimse cevap yazmadı tabi ama ben bildikleirmi söylim sistemciler için belki beginnerlar için yardımı olur.
sistemin kaç puan verdiği diil kaç kere arka arkaya çarpıldığı önemli.30bin versin ama az çarpılsın mesela.100bin verip 25 kere arka arkaya çarpılıyosa puan insanı aldatır.zaten uyulmaz da istesek.30binlik sistem olsun ama filtresi olsun az sinyal az işlem yaptırsın kar/zarar oranı 1e 2 falan olsun yeterde artar.sonuçta ayda 2bin puan sermayene göre çok para kazandırabilir.sistemcilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus budur...kar/zarar oranı ve arka arkaya çarpılması.en son bakıcağım şey puandır.tek aldatıcı şey puan çünkü.diğerleri gerçeği söylüyo..
[quote=sazan;202554]En yakını 40.000 puan karda iken bu 65.000 puan karda. Yanılıyormuyum.[/quote]
Teprikler patron+.
[QUOTE=Astatin;202636]Teprikler patron+.[/QUOTE]
bende teprik ederim ..sazan abi.... saygılar hörmetler .. .brv.brv.brv
[B]Strategist[/B] Nickli Üyeden Alıntı [URL="http://www.voborsa.com/forum/showthread.php?p=202549#post202549"][IMG]http://www.voborsa.com/forum/images/buttons/viewpost.gif[/IMG][/URL]
[I]Test sonuçlarının sabit olması için bu sistemi 01.01.2008-01.01.2010 aralığı için test ettim. %1'lik stop-loss uyguladım. (Yukarıda verdiğim sonuçlarda stop-loss yoktu) Test ettiğim sistem ve sonuçlar aşağıda.[/I]
[I][B]AL VE KISA KAPA:[/B][/I]
[I]C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)[/I]
[I][B]SAT VE UZUN KAPA:[/B][/I]
[I]C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)[/I]
[I]formülü bu haliile uyguluyorum % 1 istoplu 1 kaldıraçlı 2 komisyonlu son 500 barda % 5.45 zarar yazıyor graf ıda aşağıdaki gibi.[/I]
[I][IMG]http://img402.imageshack.us/img402/9554/5dku.png[/IMG][/I]
[QUOTE=İmales;202686][B]Strategist[/B] Nickli Üyeden Alıntı [URL="http://www.voborsa.com/forum/showthread.php?p=202549#post202549"][IMG]http://www.voborsa.com/forum/images/buttons/viewpost.gif[/IMG][/URL]
[I]Test sonuçlarının sabit olması için bu sistemi 01.01.2008-01.01.2010 aralığı için test ettim. %1'lik stop-loss uyguladım. (Yukarıda verdiğim sonuçlarda stop-loss yoktu) Test ettiğim sistem ve sonuçlar aşağıda.[/I]
[I][B]AL VE KISA KAPA:[/B][/I]
[I]C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)[/I]
[I][B]SAT VE UZUN KAPA:[/B][/I]
[I]C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)[/I]
[I]formülü bu haliile uyguluyorum % 1 istoplu 1 kaldıraçlı 2 komisyonlu son 500 barda % 5.45 zarar yazıyor graf ıda aşağıdaki gibi.[/I]
[I][IMG]http://img402.imageshack.us/img402/9554/5dku.png[/IMG][/I][/QUOTE]
Grafikten gördüğüm kadarıyla 9 şubattan uygulamışsınız, keşke tarih yazsaydınız.
Bu sürede sistem zarar etmiyor, 18 işlemle brüt 2300 puan karlı...
sn hilmi biyerde hata yapıyorum ama çözemedim. size zahmet kullandığınız
al-sat-açığa sat - açık poz. kapat formullerini , tarih aralığını ve karı yazabilirmisiniz. (5 dk.)
teşekkürler
Sazan üstadım yanlış anlaşılmışım...Vakit darlıgından yazıyı alelacele yazdıgım için FORMÜLÜN AL VE AÇIK POZİSYON KAPAT - SAT VE AÇIGA SAT için uygulanması gerektigini belirtmeyip sadece AL ve SAT için oldugunu yazmışım...Zaten bir önceki gönderimde yaptıgım ve mukayesesini de verdigim test sonuçlarındaki ikinci sistemde filtre hem AL VE AÇIK POZİSYON KAPAT hem de SAT VE AÇIGA SAT için uygulanmıştır...Simetrik bir sistem tasarladıgımızı düşündügüm içinde fazla dikkat etmemiş olabilirim.Ama sonuçta dikkat etmeliydim...Sazan üstat filtredeki kusura dikkat çekince bunun filtrenin içeriginin AL VE AÇIK POZİSYON KAPAT ile SAT VE AÇIGA SAT için asimetrik olmamasından kaynaklandıgı anladım ve o degişikligin yapılmasını önerdim...Çünkü benim sisteme ilk ekledigim şekliyle ayı veya boga piyasasının hüküm sürdügü dönemlere ait testlerde yanıltıcı sonuçlar oluşabilirdi...Bir de sevgili Stratejist bu fitrenin kullanımının çok da gerekli olmayabilecegini söylemiş...Görüşüne saygı duymakla birlikte katılmadıgımı belirtmek isterim...Ben en iyi sonuca ulaşmak için elimdeki filtrelerin degişik kombinasyonlarıyla sayısız test yaptım ve en başarılı buldugum sonucu yayınladım...Eger o filtreyi kaldırıp test ederseniz sonucun daha kötü olacagına emin olabilirsiniz... :) Bir de bu tarzda filtreler(koşullar...)genel olarak da sistemlerde iyileşmeler saglayabiliyor...Sazan üstadın foruma hediye ettigi GREED-FEAR sistemi de genel yapısı itibariyle sanki bu yaklaşımın dogru olabileceginin ipuçlarını bize veriyor gibi...
[COLOR=black][FONT=Verdana]Gelelim bizim sevgili sistemimize... :) Bence buradaki iyileştirilmesi gereken bir hususta işlem sayısının fazlalıgı...Sazan üstadın uyarısıyla filtrede son yaptıgım degişiklige ragmen test sonucuna bakınca işlem sayısının 126 oldugunu gördüm.Bu bence biraz fazla...Ben 5 dakikalık bir sistem için bile 4 aylık maksimum işlem sayısının 80 ile 100 arasında olması gerektigini düşünüyorum.Sistem kullanıcısının psikolojisini zorlamaması açısından böylesi daha makul olur gibi...Bununla ilgili de bazı fikirlerim ama üzerinde çalışmam lazım.Gece uzun...Çalışalım bakalım... :)[/FONT][/COLOR]
Günaydın,
Bir kez daha önce Stratejist arkadaşımızın verdiği, sonra MASTER arkadaşımızın ilaveler yaptığı ve diğer kişilerin yaptığı katkılar ile son haline gelen, sistemi yayınlıyorum. (Sistem adını önemsiyorum, çünkü gelecekte elimizde 2-3 sistem olduğunda , yazılarımızda bu adla bahsetmemizi isteyeceğim)
Sistem Adı : [B]MASTER Stoplu[/B]
[B]AL[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]AÇIĞA SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]AÇIK POZ. KAPAT[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
Ayrıca [B]Stop[/B] kısmına gidip (Sistem düzenleme içinde), [U]"Zararı Durdur"[/U] kısmında [U]Taşınan pozisyonlara uygula[/U] ve [U]Açık pozisyonlara uygulayı[/U] seçip, Sonrasında yüzdeyi seçip, Max zarar kısmına [B]1(Yüzde 1 anlamına geliyor) [/B]yazıyoruz.
Denemelerimizi , Stop kısmını kaldırıp yapabiliriz.
[U]Pazartesi sabahına[/U] kadar geliştirme önerilerini bekleyeceğim. Bu sistem üzerinde geliştirme önerileri gelmez ise, bir müddet unutmanızı isteyeceğim (sonra tekrar almak üzere rafa kaldıracağız). Bu nedenle yapacağımız önerileri (bu sistemin geliştirilmesi için) lütfen hafta başına kadar yapalım.
Biraz önce verdiğim MASTER Stoplu, sisteminin getiri grafiği ise aşağıda.
Mavi renkte olanı VOB'un son 4 aydaki getiri grafiği (%-1 civarı değişim), kırmızı ise MASTER Stoplu sisteminin getiri grafiği (%37 üstü değişim). Sizce handikap alanları nereler. (Cevabı arzu ettiğiniz taktirde sizde kalabilir, ancak hafta sonu geliştirme yaparken sizce önemli olan handikap alanlarını belirleyip, diğer taraflardaki getirisini bozmadan ne yaparsam handikap kalkar şeklinde düşünerek geliştirme yapmanızı öneririm. )
Sistem %1'den fazla zarara izin vermiyor (Uzun süre ve yüksek zararlarda oturup, yatırımcı psikolojisini zorlamayan bir sistem). Bu periyod içinde oluşan gap dahil en büyük zarar 1120 puan (%1'den büyük çünkü gece pos taşıyor ve Gap sonucu ancak stopluyor). 66 Karlı, 60 Zararlı trade yapıyor. Ortalama Kar / Zarar oranı 1.61. Bence başarılı.
Kolaylıkla, 2 kaldıraç ile ve psikolojik yıpranma olmadan oynanabilir. 2 kaldıraç ile 4 aylık getirisi (Komisyon düşülmeden) :
%83.66
Ancak, [U]henüz güvenip ,bu sistemle oynayamayız,[/U] geçmiş hakkında daha fazla inceleme yapmalı ve bu peformansı sadece içinde bulunulan 4 ayda sağlayıp, diğer zamanlarda yada hangi zamanlarda zarar eden bir sistem olduğunu incelemeliyiz.
İncelemeleri gelecekte şu alandalarda yapacağız ve sadece hepsini karşılayanı kabul edeceğiz.
[U]FDJI veya idealde FSPX (5 dk'lık),[/U] Sadece karlı olması %1 bile yeterli
[U]Bir üst zaman dilimi (VOB 15-60 dk'lık),[/U] Daha düşük kar olabilir ancak en az %25'i olmalı.
[U]Kendi zamanının (Vob 5 dk'lık) geçmişi (son 4 ay değil),[/U] Kesinlikle zarar olmamalı ve tatmin edici kar.
[QUOTE=İmales;202822]sn hilmi biyerde hata yapıyorum ama çözemedim. size zahmet kullandığınız
al-sat-açığa sat - açık poz. kapat formullerini , tarih aralığını ve karı yazabilirmisiniz. (5 dk.)
teşekkürler[/QUOTE]
Sistemin son haliyle formülleri ve performansı yukarıda Sn Sazan tarafından verilmiştir.
Ben MS de denediğim için MTX ile bazı farklar olabilir.
Başka forumlarda MTX de sistem oluşturmayı öğrenebilirsiniz, olmazsa MTX den öğrenmeyi deneyin. Ben MTX kullanmadığım için size yardımcı olamam...
Sn Sazan bazı ipucları versenizde sistemi iyileştirmeye hafta sonu devam etsek...
Sistemin orjinal halinin sorunu çokça doğru işlem yapmasına rağmen yanlış yaptı mı sermayeyi perişan etmesiydi. Bunu nasıl çözerim diye düşünürken daha önce Mehmet Ferit'in bu forumda vermiş olduğu equity curve filter geldi aklıma. Yani sermaye eğrisi yükseliyorsa işlem yap, sermaye eğrisi düşmeye başlayınca paper trading'e geç ve sermaye eğrisinin tekrar yükselmesini bekle. Sonuçta oluşan sistem:
[B]UZUN AÇ[/B]
entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]UZUN KAPA[/B]
c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]KISA AÇ[/B]
entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]KISA KAPA[/B]
c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)
[U]01.01.2008 - 01.01.2010 arası için sonuçlar:[/U]
[IMG]http://i47.tinypic.com/qyvons.gif[/IMG]
[URL="http://urlal.com/dqqf]"][url=http://urlal.com/dqqf][/URL][img]http://i1002.hizliresim.com/2010/2/20/6494.jpg[/img][/url]
Şu getiri için bir yorum yapabilirmisiniz.