[URL="http://urlal.com/dqqf]"][url=http://urlal.com/dqqf][/URL][img]http://i1002.hizliresim.com/2010/2/20/6547.jpg[/img][/url]
getiri eğriside böyle.
Printable View
[URL="http://urlal.com/dqqf]"][url=http://urlal.com/dqqf][/URL][img]http://i1002.hizliresim.com/2010/2/20/6547.jpg[/img][/url]
getiri eğriside böyle.
[quote=belhal;203602]Şu getiri için bir yorum yapabilirmisiniz.[/quote]
1 aylık test sonucuna yorum yapılmaz.elimizde 30 aylık 5 dk VOB datası var.forumda birkaç yerde linki olmalı.o şekilde test edin en güzeli ve güvenlisi o olur.ve eldeki imkanlarla en verimli test.
bu topikte bir arkadaşımızın verdiği sistemi değerlendirdik bu şekilde.4 ayda süper 30 aylık performansa baktık yerde sürünüyor.
şimdi bu koyduğunuz sistemde böyle olabilir.verdiğiniz dönemde 17.450 puan ama geçmişte belkide 3-4 kere iflas ettirdi.belkide 30 ayda 200-300 bin puanı var.bimiyoruz.
Sayın Türkoğlu bu sistemi uzun süredir kullanıyorum hiç test etmedim şu anda test devam ediyor.5 dk veri konusunda yardımınız olursa o sürelerdede test ederim.30 aylık dataları metastocka nasıl koyarım yardımınız olurmu?
Test daha devam ediyor test bittiğinde bilahire son sonuçları koyacam.Yardımınız olursa şimdiden teşekkür ederim.
[quote=belhal;203608]Sayın Türkoğlu bu sistemi uzun süredir kullanıyorum hiç test etmedim şu anda test devam ediyor.5 dk veri konusunda yardımınız olursa o sürelerdede test ederim.30 aylık dataları metastocka nasıl koyarım yardımınız olurmu?
Test daha devam ediyor test bittiğinde bilahire son sonuçları koyacam.Yardımınız olursa şimdiden teşekkür ederim.[/quote]
MS öğreniyoruz topiğinde data linki olmalı.en son yanılmıyorsam sevgili vobarey için link vermişti VOBIX.son sayfalara doğru olmalı link.önce o linkten datayı PC ye indirin.sonra tekrar görüşelim :D
aşağıdaki sayfadan linke ulaşabilirsiniz.VOBIX in mesajında EYLÜL 2007 den bu yana olan linkten indireceksiniz.
[URL]http://www.voborsa.com/forum/metastock-ogreniyoruz-t5211p40.html[/URL]
[quote=TÜRKOĞLU;203610]MS öğreniyoruz topiğinde data linki olmalı.en son yanılmıyorsam sevgili vobarey için link vermişti VOBIX.son sayfalara doğru olmalı link.önce o linkten datayı PC ye indirin.sonra tekrar görüşelim :D[/quote]
nayır en son ben verdim:D metastock öğreniyoz topiğine bakın sn behlal 24.09.2007 den 12.02 2010 kadar vemiştim son bihaftayı kendi datanıza birleştirisiniz. yanlız sistem sonucuna baktım bi 17.000 puan güzelden öte süper eğer gerçekçi ise bravo ama anlamadığım sistemi yeni test ediyosunuz ama uzun zamandır kullanıyosunuz.. test etmedenmi kullanıodunuz... bu kadar eminmiydiniz başarısından tuhaf geldi :)
Sayın zozo bu sistem benim uzun süredir kendi yapığım ve kullandığım bir sistem getirisi dediğiniz gibi test etmedim sizlerle paylaşyım istedim.Tabii datayı bulabilirsem.
Sistemin sinyalleinide yarın test biterse paylaşarım.
[quote=belhal;203613]Sayın zozo bu sistem benim uzun süredir kendi yapığım ve kullandığım bir sistem getirisi dediğiniz gibi test etmedim sizlerle paylaşyım istedim.Tabii datayı bulabilirsem.
Sistemin sinyalleinide yarın test biterse paylaşarım.[/quote]
[URL="http://www.upload.gen.tr/d.php/s9/wmhl9ex5/X30YVADE_5Dk_24.09.2007-12.02.2010.rar.html"]http://www.upload.gen.tr/d.php/s9/wm....2010.rar.html[/URL] buyrun sn behlal metastock öğreniyoz topiğinde koymuştum en son bu linki 24.09.2007-12.02.2010 arası MS 5 dakkalık data son bi haftayı kendi datanızla birleştirebilirsiniz.. sisitem için tebrik ederim 1 aylık veriye hayırlı bol kazançlar getirmeye devam eder umarım...
linki indirdim metaya nasıl atmam lazım acaba?ayrıca yardım için teşekkrler.
[quote=belhal;203615]linki indirdim metaya nasıl atmam lazım acaba?ayrıca yardım için teşekkrler.[/quote]
herhangi bi yere çıkartın rardan sonra metastock dosya görüntülü olan yere tıklayıp open deyin rardan çıkardınız dosyayı bulun chart eklenmiş olur..system testerda test ederken add securities bölümü var remove derseniz var olanı kaldırır daha sonra add deyin rar halinden çıkartılmış metastock datasını bulun tamam deyin o seçilir devam derseniz testi yapar..
[url=http://urlal.com/dqqf][img]http://i1002.hizliresim.com/2010/2/20/9065.jpg[/img][/url]buda testi devameden başka bir sistemimin son hali.
Teşekkrler arkadaşım yararlı bilgiler için.
testin sol üst köşede yazan o "OPTIMIZED SYSTEM POINTS ONLY TEST" ne oluyor.normal testte çıkmaz o.sistemi son 1,5 aya göre optimize mi ettiniz?
anlamadım test yapıyorsunuz sürekli son 1-1,5 ay var.elinizde hiç yoksa son 4 ayın datası vardır.
puan olarak test ediyorum ondan çıkmıştır.
optimize edeyim yarın indirdiğim datalarla teste başlayacam.
Herşeyi iyi güzel optimize ediyoruz da geleceğin optimizesi maalesef imkansız o nedenle bu optimizeler yapılırken bence abartılmamalılar çünkü piyasalar her geçen gün kendilerini geliştirmekte... Ayrıca eskiden hacim yok diye kıvranırdık ama getiriler muazzamdı ancak şimdi piyasamız iyice hacimlenmeye başladı getiriler de buna paralel olarak normalleşti bu nedenlerden dolayı ne zaman hangi optimizenin doğru getiriyi sergileyeceğini bilemeyiz bana göre kısaca yatay sıkıntılı piyasalarda zart zurt işleme girmeyen oluşan trendlerin de yaklaşık %50 sini sizin cebinize kar olarak koyan bir sistem işinizi her daim görecektir düşüncesindeyim... Muazzam kar eden bir sistemden çok zararlarına katlanabileceğiniz bir sisteme ulaşmak amaç olmalı ki kapital i koruyup tradelere ömrümüz yettiğince devam edelim...
Herkese iyi çalışmalar dilerim...
[quote=TÜRKOĞLU;203607]1 aylık test sonucuna yorum yapılmaz.elimizde 30 aylık 5 dk VOB datası var.forumda birkaç yerde linki olmalı.o şekilde test edin en güzeli ve güvenlisi o olur.ve eldeki imkanlarla en verimli test.
bu topikte bir arkadaşımızın verdiği sistemi değerlendirdik bu şekilde.4 ayda süper 30 aylık performansa baktık yerde sürünüyor.
şimdi bu koyduğunuz sistemde böyle olabilir.verdiğiniz dönemde 17.450 puan ama geçmişte belkide 3-4 kere iflas ettirdi.belkide 30 ayda 200-300 bin puanı var.bimiyoruz.[/quote]
Sevgili Türkoğlu,
Matriks'de güzel olan bir sistem , MS'de kötü ise bu sistemin kötü olduğunu göstermez. Seninle Aldığımız 10 adetlik matriks ve ms trade'inin 3'ü farklı idi hatırlarsan. Ve 3'ü de ms de, matrikse kıyasla zararla sonuçlanıyordu. (2'si zarar , 1 i ise daha az kar)
Bir iki yazı önce verdiğim, bir sistemin FSPX aynı zaman dilimi, kendi üst zaman dilimi testleri vb şeyler matriksde geliştirdiğimiz sistemin kalitesi hakkında , aynı sistemi eş sinyalleri vermeyen ms'de değerlendirmeye göre daha dogru sonuçlar verecektir.
[quote=Strategist;203601]Sistemin orjinal halinin sorunu çokça doğru işlem yapmasına rağmen yanlış yaptı mı sermayeyi perişan etmesiydi. Bunu nasıl çözerim diye düşünürken daha önce Mehmet Ferit'in bu forumda vermiş olduğu equity curve filter geldi aklıma. Yani sermaye eğrisi yükseliyorsa işlem yap, sermaye eğrisi düşmeye başlayınca paper trading'e geç ve sermaye eğrisinin tekrar yükselmesini bekle. Sonuçta oluşan sistem:
[B]UZUN AÇ[/B]
entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]UZUN KAPA[/B]
c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]KISA AÇ[/B]
entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]KISA KAPA[/B]
c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)
[U]01.01.2008 - 01.01.2010 arası için sonuçlar:[/U]
[IMG]http://i47.tinypic.com/qyvons.gif[/IMG][/quote]
Sevgili Stratejist,
Gerçekten güzelmiş. Ancak matriks ne yazıkki equity curve'e sistem tester kodlarından erişime izin vermiyor. Bu nedenle matriksde test edebilmek imkansız. En azından MS'ci arkadaşlarımıza yeni bir ufuk açtığın için ve katkıların için teşekkür ederim.
Sanırım Master stoplu sistemine daha fazla katkı gelmeyecek. Bu nedenle bu sistemi rafa kaldırıyoruz. (Fakat sonra kullanacağız.). Gördüğünüz gibi bir sistem yaratınca başlarda ciddi iyileştirmeler yapılabilirken bir noktadan sonra yapılabilecek iyileştirmeler marjinal hale geliyor.
Bu nedenle bir kaç çalışan iyi sistem yaratıp, sonrasında bunları birleştirmeye çalışmak benim sevdiğim yöntem. Dikkat edilecek önemli nokta ikinci sistemi yaratırken çok temel 1-2 şeyi ilkinden almak, ancak sonrasında ilerlerken ilk sistemde kullanılan indikatör tiplerini ikinci sistemde kullanmamaya çalışmak. İlk sistemde temel Indicatör MOV(C,5,W)'di bunu ikinci sistemde kullanmayacağız. Yine Fixed stop kullanıyorduk (%1), bu seferki sistemi sabit stop olmadan tasarlayalım. Fiyat barlarının birbirleri ile kıyaslamasını indikatör olarak kabul etmiyorum. Direkt fiyat (H-L-C-V-O) , ve bunların bir-iki önceki barlarla karşılaştırmaları ilk sistemde kullanılıyor ise 2. sistemde de istenirse kullanılabilir.
Şimdi bu ana kadar sizler sistemi yarattınız ve katkı verdiniz (ve bence sonuç çok tatminkardı), bu noktadan sonra yukardaki koşullara uygun bir sistem ben yaratayım. Sizlerin katkıları ile geliştirelim.Bu sistemde fear greed, breakout vb hepimizin bildiği şeyleri kullanmaya gayret edeceğim.
[quote=sazan;203645]Sevgili Türkoğlu,
Matriks'de güzel olan bir sistem , MS'de kötü ise bu sistemin kötü olduğunu göstermez. Seninle Aldığımız 10 adetlik matriks ve ms trade'inin 3'ü farklı idi hatırlarsan. Ve 3'ü de ms de, matrikse kıyasla zararla sonuçlanıyordu. (2'si zarar , 1 i ise daha az kar)
Bir iki yazı önce verdiğim, bir sistemin FSPX aynı zaman dilimi, kendi üst zaman dilimi testleri vb şeyler matriksde geliştirdiğimiz sistemin kalitesi hakkında , aynı sistemi eş sinyalleri vermeyen ms'de değerlendirmeye göre daha dogru sonuçlar verecektir.[/quote]
bu iş biraz karışık.ama sanırım herkesin hemfikir olacağı bir nokta vardır o da 3-4 aylık data üzerinde test edilen bir sisteme güvenmek son derece risklidir.MS ile MTX farklı sinyaller üretiyor aynı formülde bile bunun sebebi daha öncede konuşulmuştu iki platformun indikatör parametrelerini farklı şekilde hesaplamasından kaynaklanıyor.ayrıca MS ile MTX 15-20 dk barlarda farklı.aynı formül aynı sistem MS te 15:00 barında SAT veriyor misal MTX te atıyorum 16:05 barında SAT veriyor v.s.bunların çözümü sanırım bizim açımızdan imkansız gibi.
zaten benim önemsediğim açıkçası 2 farklı platformun farklı noktalarda AL-SAT vermesi değil.önemli olan bir sistemi mümkün olan en uzun zaman diliminde test edebilmek.
burada gerçek para söz konusu o nedenle ben kendi adıma 3-4 aylık bir sistem test sonucuna güvenip işlem yapamam.eşşeği sağlam kazığa bağlamak lazım :D
Arkadaşlar öncelikle bu bölüm hayırlı olsun sık.sık topikleri gezemediğim için daha bu gün farkettim.Gerekli olan bir bölümdü çok güzel.
Ref li sistemlerle ilgili baya sistem var ben bu gün başka siteleri karıştırırken söyle bir sistem yazılı idi
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(23))) AND (c>(mfi(50)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(50))) AND (c<(mfi(23)))
Ref li nin açılımını iyi bilmediğim için sistemi açıklayıp işin içinden çıkamadım
yukarıda yazdığım sistemin tercümesi nasıl yapılır yazabilirmisiniz.
Yani bu sistem ne demek istiyor.
[quote=sazan;202950]Biraz önce verdiğim MASTER Stoplu, sisteminin getiri grafiği ise aşağıda.
Mavi renkte olanı VOB'un son 4 aydaki getiri grafiği (%-1 civarı değişim), kırmızı ise MASTER Stoplu sisteminin getiri grafiği (%37 üstü değişim). Sizce handikap alanları nereler. (Cevabı arzu ettiğiniz taktirde sizde kalabilir, ancak hafta sonu geliştirme yaparken sizce önemli olan handikap alanlarını belirleyip, diğer taraflardaki getirisini bozmadan ne yaparsam handikap kalkar şeklinde düşünerek geliştirme yapmanızı öneririm. )
Sistem %1'den fazla zarara izin vermiyor (Uzun süre ve yüksek zararlarda oturup, yatırımcı psikolojisini zorlamayan bir sistem). Bu periyod içinde oluşan gap dahil en büyük zarar 1120 puan (%1'den büyük çünkü gece pos taşıyor ve Gap sonucu ancak stopluyor). 66 Karlı, 60 Zararlı trade yapıyor. Ortalama Kar / Zarar oranı 1.61. Bence başarılı.
Kolaylıkla, 2 kaldıraç ile ve psikolojik yıpranma olmadan oynanabilir. 2 kaldıraç ile 4 aylık getirisi (Komisyon düşülmeden) :
%83.66
Ancak, [U]henüz güvenip ,bu sistemle oynayamayız,[/U] geçmiş hakkında daha fazla inceleme yapmalı ve bu peformansı sadece içinde bulunulan 4 ayda sağlayıp, diğer zamanlarda yada hangi zamanlarda zarar eden bir sistem olduğunu incelemeliyiz.
İncelemeleri gelecekte şu alandalarda yapacağız ve sadece hepsini karşılayanı kabul edeceğiz.
[U]FDJI veya idealde FSPX (5 dk'lık),[/U] Sadece karlı olması %1 bile yeterli
[U]Bir üst zaman dilimi (VOB 15-60 dk'lık),[/U] Daha düşük kar olabilir ancak en az %25'i olmalı.
[U]Kendi zamanının (Vob 5 dk'lık) geçmişi (son 4 ay değil),[/U] Kesinlikle zarar olmamalı ve tatmin edici kar.[/quote]
Sevgili Türkoglu,
Sanırım yukardaki yazımın son paragrafını gözden kaçırdın. Bu testleri başarı ile geçebiliyor ise (Özellikle üst zaman ve 1 alt zaman testlerini (bunu yazmamıştım, 1 aşt zaman 1 dk olacağı için ve noise bu seviyede çok fazla olacağı için)), büyük ihtimal sistem gelecekte zarar ettirmeyecektir.
Bunu kişisel tahlil olarak değil istatistik ve matematik'e dayandırarak söylüyorum.
Sn sazan bir önceki sayfadaki sorumu cevaplayabilirmisiniz
teşekkür ederim
Bence bu aşamada yapmamız gereken sabit test şartları oluşturmak. Bu noktaya kadar bazılarımız MS'de, bazılarımız MTX'de test ettik. Bazılarımız iki yıllık veri aldık, bazılarımız bir aylık. Sonuçların karşılaştırılmasında sıkıntı çektik.
İkinci sisteme başlarken bence mutlaka test koşullarını sabitleyelim. Test zaman aralığı da sabit olsun, yani canlı veri olmasın. Yoksa bu Salı yapılacak test Pazartesi yapılacaktan farklı olacaktır.
Önerim testleri 15.12.2009-15.02.2009 aralığında 5 dk'lık veri ile ve yalnızca Matriks üzerinden yapmak.
Kabul edenler? Etmeyenler? :)
[quote=oguzhan;203649]
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(23))) AND (c>(mfi(50)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(50))) AND (c<(mfi(23)))
Yani bu sistem ne demek istiyor.[/quote]
O sistem hile yapıyor, yani geleceğe bakıyor.
Aynı mantıkla daha kanançlı bir hileli sistem için
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(2))) AND (c>(mfi(2)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(2))) AND (c<(mfi(2)))
kullanılabilir, ama yukarıdaki sistemi yazan şakacı arkadaş gerçek sistem süsü vermek için 23 ve 50 gibi ikna edici (!) peryotlar kullanmış. :..:
[QUOTE=Strategist;203654]O sistem hile yapıyor, yani geleceğe bakıyor.
Aynı mantıkla daha kanançlı bir hileli sistem için
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(2))) AND (c>(mfi(2)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(2))) AND (c<(mfi(2)))
kullanılabilir, ama yukarıdaki sistemi yazan şakacı arkadaş gerçek sistem süsü vermek için 23 ve 50 gibi ikna edici (!) peryotlar kullanmış. :..:[/QUOTE]
Ben sistemi kafamda kurgulayamadım
Yani mf23 üç bar önceki kapanışdan byükse ve mf50 kapanışdan büyükse
gibi ne demek istiyor
doğrumu açıklıyorum bilmiyorum açıklayamadım onu sormuştum
kolay gelsin
[quote=Strategist;203652]Bence bu aşamada yapmamız gereken sabit test şartları oluşturmak. Bu noktaya kadar bazılarımız MS'de, bazılarımız MTX'de test ettik. Bazılarımız iki yıllık veri aldık, bazılarımız bir aylık. Sonuçların karşılaştırılmasında sıkıntı çektik.
İkinci sisteme başlarken bence mutlaka test koşullarını sabitleyelim. Test zaman aralığı da sabit olsun, yani canlı veri olmasın. Yoksa bu Salı yapılacak test Pazartesi yapılacaktan farklı olacaktır.
Önerim testleri 15.12.2009-15.02.2009 aralığında 5 dk'lık veri ile ve yalnızca Matriks üzerinden yapmak.
Kabul edenler? Etmeyenler? :)[/quote]
Bencede bu tip bölgeler belirlenmeli... Özellikle genel sistemlerin duman olduğu belli dönemler var mesela şubat 2008 vade ekim 2008 vade ve de 24.08.2009 dan sonraki 3 aylık dönem benim bildiğim en berbat dönemler bunlar...Bu şekilde en karlı ve en zararlı dönemler netleştirilip test sonuçları da bunlara göre yapılırsa bana göre de karşılaştırmalarımız yerinde olup daha hızlı yol alabilmek mümkün olacaktır...
[quote=Strategist;203654]O sistem hile yapıyor, yani geleceğe bakıyor.
Aynı mantıkla daha kanançlı bir hileli sistem için
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(2))) AND (c>(mfi(2)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(2))) AND (c<(mfi(2)))
kullanılabilir, ama yukarıdaki sistemi yazan şakacı arkadaş gerçek sistem süsü vermek için 23 ve 50 gibi ikna edici (!) peryotlar kullanmış. :..:[/quote]
Arkadaşlar, yakın zaman içinde bende sistem kullanmayı dusunuyorum, fakat gordugum şu ki herkes kendine has formüller türetiyor, bununla ilgli bir kaç sorum olucak
1- vob, endeks100, dow vb. için ayrı ayrı piyasada kalıplaşmıs formüller var mıdır?
2- Eger bu yok ise herkes ms veya mtx programlarında default ayarları kullanarak mı al-sat verıyorlar veya herkes kendisi mi bu formullerı turetıyor??
3- bır soru daha bu formullerın dilini ve nasıl yapıldıgına daır bılgılenebılecegım kaynaklar soyleyebılır mısınız??
cevaplayan arkadaslara şimdiden teşekkürler+.
[quote=Strategist;203652]Bence bu aşamada yapmamız gereken sabit test şartları oluşturmak. Bu noktaya kadar bazılarımız MS'de, bazılarımız MTX'de test ettik. Bazılarımız iki yıllık veri aldık, bazılarımız bir aylık. Sonuçların karşılaştırılmasında sıkıntı çektik.
İkinci sisteme başlarken bence mutlaka test koşullarını sabitleyelim. Test zaman aralığı da sabit olsun, yani canlı veri olmasın. Yoksa bu Salı yapılacak test Pazartesi yapılacaktan farklı olacaktır.
Önerim testleri 15.12.2009-15.02.2009 aralığında 5 dk'lık veri ile ve yalnızca Matriks üzerinden yapmak.
Kabul edenler? Etmeyenler? :)[/quote]
Görüşlerimi belirteyim.
Ben sadece Matriks kullanarak test yapıyorum. Matriks'de teste devam edeceğim. Çünkü matrikse bakarak trade kararlarımı alıyorum. Geçmiş periyod testlerini de MS ile kıyaslamaya çok sıcak bakmıyorum (çok sayıda açıklama mesajı önceki sayfalarda var).
Test periyodunu sabitlemek bence gerekmiyor. Amacımız birden fazla sistem yaratmak ve birbirleriyle kıyaslamak. Matriks de son 4 ay üstünden iki sistemi de çalıştırırsam kıyaslamada tarih sabit olsa da olmasa da kıyaslama amacım gerçekleşir. Ancak tarih içinde sistem kıyaslma performansları değişebilir ancak henüz 2 sistemimiz yok. O nedenle biraz erken.
Ancak bir kere nihai sisteme ulaştığımızı düşündüğümüzde geçmiş periyodları loglamaya başlayacağız ve işlem işlem ilerleyeceğiz.
Test periyodu olarak 5 dk kullanacağımızı baştan belirtmiştik.
İyi akşamlar.
Bende matriks kullanıcı olarak sizlerin çalışmalarınızı yakından takip etmeye başladım.üzerinde çalıştığınız sistemleri bende test etmeyi denedim. Ancak sizin ulaştığınız sonuçlara bir türlü ulaşamadım.birinci sorunum bu.
2. Ise ; sazan arkadaşımızın dediği gibi yeni bir sitem daha oluşturmak lazım ,master 2 gibi..ancak üzerinde 7-8 aydır çalıştığım ve görsel olarak kulladığım sistemimi,yazılım haline getirmeyi bir türlü başaramadım.
Bu sistem in geliştirilmesi ve tam bir yazılım haline dönüşmesinde sazan arkadaşımızın ve sizlerin yardımlarınızı bekliyorum.
Not:bu nerden çıktı. Böyle sistem mi olur kardeşim..gibi sesleri şimdiden duyar gibiyim. Onun için en azından ufak bir yazılım yapabilsem, sizlerin önüne öyle çıkmak isterdim..
Günaydın,
Yeni sistem geliştirmeden önce ilk 7 mesajımızda belirttiğimiz teorik temel üstünde ilerleyeceğimizi belirteyim. Yine bu teorik temelin dayandığı , aşağıdaki koşullarımızı geliştireceğimiz sistem içine vazgeçilmez koşullar olarak yerleştiriyoruz.
[B]AL (Long)
[/B]C < REF(MOV(C,3,S),-3)
[B]SAT (Close Long)[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
[B]AÇIĞA SAT (Short)[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
[B]AÇIK POS KAPAT (Close Short)[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3)
Bu sistemimize de bir ad verelim.
Sistem Adı : [B]URKEK5[/B] olsun.
Dün geceki mesajlarımdan hatırlarsanız, sabit Stop Loss kullanmadan geliştireceğimizi belirtmiştik. Temel koşullarımızın her birine birkaç ilave yapayım ve sonrasında beraber ilerleyelim. (Sizlerden katkı bekleyeyim)
[B]AL[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)
[B]SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
[B]AÇIĞA SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
[B]AÇIK POS KAPAT[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)
Aşağıda bu ilkel sistemin, VOB 5 dakika grafiği üstünde, matriks sisteminde, son 4 aylık getirisi sistem tester sonuçları olarak yer almakta. (Katkılar ve fikirler lütfen.)
Optimizasyon yapmak serbest ise aşağıdaki sistemi bir iyileştirme olarak sunabilirim, ancak değerleri optimizasyon ile bulduğum için güvenilir değil. Eğer optimizasyon yapmayacaksam hangi değerleri seçmeliyim onu da bilemiyorum. Yine de oyunumuzun kurallarında açıkça optimizasyon yasaktır diye belirtilmediği için bu kural boşluğunu ekteki gibi değerlendirdim. Çok fırsatçı adamım. :..:
[B]AL[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and mov(c,13,s)>mov(o,67,s)
[B]SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and mov(c,13,s)<mov(o,67,s)
[B]
AÇIĞA SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and mov(c,13,s)<mov(o,67,s)
[B]AÇIK POZ KAPAT[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and mov(c,13,s)>mov(o,67,s)
Şimdilik komisyonsuz karşılaştırma yapıyoruz ama komisyonlu karşılaştırırsak yukarıda verdiğim sistem işlem sayısını düşürdüğü için ciddi fark oluşturuyor.
Aşağıda binde 0,2 komisyon düşülerek yapılmış karşılaştırmalar var. Birincisi orjinal sistem, ikincisi yukarıda verdiğim versiyon.
Ah şu optimizasyon kendini kandırmakla eşdeğer olmasaydı keşke...
[QUOTE=sazan;203679]Bu sistemimize de bir ad verelim.
Sistem Adı : [B]URKEK5[/B] olsun.
Dün geceki mesajlarımdan hatırlarsanız, sabit Stop Loss kullanmadan geliştireceğimizi belirtmiştik. Temel koşullarımızın her birine birkaç ilave yapayım ve sonrasında beraber ilerleyelim. (Sizlerden katkı bekleyeyim)
[B]AL[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)
[B]SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
[B]AÇIĞA SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1)
[B]AÇIK POS KAPAT[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1)
Aşağıda bu ilkel sistemin, VOB 5 dakika grafiği üstünde, matriks sisteminde, son 4 aylık getirisi sistem tester sonuçları olarak yer almakta. (Katkılar ve fikirler lütfen.)[/QUOTE]
Sn Sazan Most indikatörü MS de yok. Mümkünse Most olmayan bir sistem yapbilirmisiniz, böylece bizlerde MS de katkıda bulunmayı deneriz...
[QUOTE=hilmi;203741]Sn Sazan Most indikatörü MS de yok. Mümkünse Most olmayan bir sistem yapbilirmisiniz, böylece bizlerde MS de katkıda bulunmayı deneriz...[/QUOTE]
Sn. Hilmi,
Sn. Mehmet Ferit bu MOST`u MS`ta kodlamisti, onun mesajini asagiya yaziyorum:
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
a1:=Mov(C,period,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
a1 ussel ortalamamız ve s2 de bundan türetilen most'umuz..test ederken AL için,en son satırdaki a1;s2 yerine a1>s2 veya cross(a1,s2)...SAT için a1<s2 veya cross(s2,a1) yazmanız yeterli olur...tabii inputlu yerlere opt1 ve opt2 veya sabit sayılar koymanız lazım,söylememe gerek yoktur herhalde...
formul içinde prev kunlanmak zorunda kaldım,malesef metastock dili basit ama bi o kadar da sığ bir dil olduğu için,bırakin ileri düzey looping tekniklerini,basit düzeyde bile yapmak için 38 takla atmak gerekiyor...malesef bu prev functionlar yüzünden,test ederken,çok zorlanacaksınız çünkü muhtemelen tek bir paremetreyi 5-10 dakika test edecek kadar makinanız yavaşlayacak....
most'u kunlanacak arkadaşların sadece üssel ortalamaya mecbur olmadıklarını ve formul üstünde geliştirmeler yapabileceklerini göstermek için,simple,weight ve hull moving average'ı kunlanan most indicatorunu yazıyorum...kendi beğendiğiniz bir değişkenin veya ortalamayı,yukarıdaki formulde bulunan a1 satırını değiştirerek ekleyebilisiniz....
yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Selamlar…Gördügüm kadarıyla eski sistem rafa kalkmış ve yeni bir sistem geliştirilmeye başlanmış.Hayırlı olsun…[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Ben sistem tester’ımdaki sorunları çözebilmek adına MATRİKS’in versiyonunu yeniledim.Ancak bu defa daha büyük sorunlar oluştu.(Astatin’in daha önceki to[/SIZE][/FONT][COLOR=#333333][FONT=Verdana]pic’de[/FONT][/COLOR][FONT=Times New Roman][SIZE=3] bahsettigi sorunlar benim de başıma musallat oldu…)İşin ilginci MATRİKS yetkilileri halen soruna bir çare bulamadılar…Dolayısıyla çok kısıtlı koşullarda ve zorluklarla çalışmama ragmen rafa kaldırılan Master-sto[/SIZE][/FONT][COLOR=#333333][FONT=Verdana]plu sisteminde bazı iyileştirmeler yapmayı başardım.(Ya da ben öyle zannediyorum… :)[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Verdana]) Ancak ana meslegimle ilgili olarak haftasonu da dahil olmak üzere günde 12 saat çalışmak zorunda kaldıgım için o kadar uzun bir yazıyı yazıp foruma yollayacak enerjiyi kendimde bulamadım…Rafa kaldırılmış oldugu için Sazan üstadın hoşgörüsüne sıgınarak,sistemin ilaveli halinin Sazan kriterlerine göre yapılmış testleri ve de sonuçlarını gerekçeleriyle birlikte bu gece paylaşacagım.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sevgili Stratejist’e çalışmaları ve katkıları için teşekkür ediyorum.Ancak kendisinin de ifade ettigi gibi işin içine optimizasyon girdi mi mertlik bozuluyor… :)[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Verdana] İlla optimizasyon yapılacaksa da bundan daha farklı şekilde yapılmalı diye düşünüyorum.Bu gece yazacagım önceki sistemle ilgili yazı aynı zamanda bu düşünceme de örnek teşkil edecek…[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Son olarak da yeni sisteme küçük bir katkı önerisi getireyim ki Sazan patrondan ‘’Niçin dersi bu kadar geriden takip ediyorsun…!’’ diye fırça yemeyelim… :)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sistemin yeni hali:[/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#333333][FONT=Verdana]AL:[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=#333333][FONT=Verdana]C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4[/FONT][/COLOR][/B]
[FONT=Verdana][COLOR=#333333][B]SAT:[/B][/COLOR][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=Verdana]C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4[/FONT][/COLOR][/B]
[FONT=Verdana][COLOR=#333333][B]AÇIĞA SAT:[/B][/COLOR][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=Verdana]C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4[/FONT][/COLOR][/B]
[FONT=Verdana][COLOR=#333333][B]AÇIK POS KAPAT:[/B][/COLOR][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=Verdana]C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4[/FONT][/COLOR][/B]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sistemin ilk halinin test sonuçları:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]KARLILIK: % 35.61 TOPLAM İŞLEM: 159, KARLI İŞLEM: 71, ZARARLI İŞLEM: 88[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sistemin ilaveli halinin test sonuçları:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]KARLILIK: % 38.02 TOPLAM İŞLEM: 133, KARLI İŞLEM: 65, ZARARLI İŞLEM: 68[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Her iki test de piyasa açıkken peşpeşe ve 66.200 fiyat baz alınarak gerçekleştirilmiştir.Dolayısıyla piyasanın açık olmasının test sonuçlarına herhangi bir olumsuz etkisi sözkonusu degildir…[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Bir de ricam olacak…Sayın Sazan’ın altyapısını verdigi ve geliştirmemizi istedigi sistemlerle ilgisi olmayan konular(sorular,cevaplar vs.) başka bir topic altında tartışılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum…Bu yazıları yazan arkadaşların iyi niyetli olduklarını biliyorum ancak bu topic sistem geliştirme konusuyla ilgili güzel bir kaynak teşkil edecek...Dolayısıyla eger burası derli toplu kalırsa ilerde de her hangi bir konu aklımıza takılıp da geriye dönüp baktıgımızda konuyla ilgisi olmayan yazıların yer aldıgı sayfalar içinde kaybolmayız.Zaman çok degerli…Anlayışınız için teşekkür ederim.[/FONT][/COLOR]
[QUOTE]Bir de ricam olacak…Sayın Sazan’ın altyapısını verdigi ve geliştirmemizi istedigi sistemlerle ilgisi olmayan konular(sorular,cevaplar vs.) başka bir topic altında tartışılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum…Bu yazıları yazan arkadaşların iyi niyetli olduklarını biliyorum ancak bu topic sistem geliştirme konusuyla ilgili güzel bir kaynak teşkil edecek...Dolayısıyla eger burası derli toplu kalırsa ilerde de her hangi bir konu aklımıza takılıp da geriye dönüp baktıgımızda konuyla ilgisi olmayan yazıların yer aldıgı sayfalar içinde kaybolmayız.Zaman çok degerli…Anlayışınız için teşekkür ederim.[/QUOTE]
Tamamen hemfikirim. Bir sisteme sahip olma arzu ,gayretindeki arkadaşları ve yardım isteklerini anlayışla karşılamama ragmen, Matriks ve MS topiclerinde yardım etmeye istekli çok sayıda arkadaşımız olduğundan eminim. Ben de ciddi iş yogunluğu içinde topiği götürmeye çalıştığımdan kişisel sorunlar yada sorulara çok yardımcı olamayacağım.
Sevgili MASTER,
Topige her yazışında verdiğin ciddi katkılar için teşekkür ederim.
Master'ın iyileştirmesine bir eklenti de benden...
[B]AL[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4 and c>SAR(0.01,0.01)
[B]SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4 and c<SAR(0.01,0.01)
[B]AÇIĞA SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) and C < MOST(C,1,0.25) and C < REF(C,-1) and C<(H+L+2*C)/4 and c<SAR(0.01,0.01)
[B]AÇIK POZ KAPA[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) and C > MOST(C,1,0.25) and C > REF(C,-1) and C>(H+L+2*C)/4 and c>SAR(0.01,0.01)
[B]Sonuç:[/B]
[quote=sazan;203975]Sevgili MASTER,
Topige her yazışında verdiğin ciddi katkılar için teşekkür ederim.[/quote]
Degerli üstadım sayın Sazan,
Ben uzun süredir borsayla ve kuruldugundan beridir de VOB'la ilgileniyorum.Bu süreçte her hangi bir trading sistemi kullanmadan,kendime has bir yöntemler bütünü yardımıyla oluşturdugum stratejilerle ve ortalamanın üzerinde oldugunu zannettigim bir başarı yüzdesiyle trade ediyordum.Ancak bir süre sonra aralarında sizinkilerin de oldugu bazı üst düzey trading sistemlerinin varlıgını farkedince iyi bir trading sistemine sahip olmanın kabiliyeti veya bilgisi ne düzeyde olursa olsun bir trader için ciddi bir avantaj oldugunu anladım.Yaklaşık son 1 yıldır konuyla ilgili kendini geliştirmek için adeta paralayan,kafa patlatan biri olarak bu konuda kaliteli ve gerçek anlamda faydalı bilgiye ulaşmanın çok da kolay olmadıgını rahatlıkla söyleyebilirim.Bahsettigim bu nedenlerle de böyle faydalı bir topic açtıgınız ve ögrenmeye gerçekten niyeti olanlara bir şeyler ögretebilmek adına degerli zamanınızı ayırdıgınız için esas ben size çok teşekkür ederim.