-
Sn. Teo,
Yazılarınızı beğenerek takip ediyorum ayrıca makale ve katkılarınız için de teşekkürler.
Size sormak istediğim birinci soru şu: Exit için hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Sistem testerde yaptığım testlerde entry efficiency'i genellikle %50 üzerine çıkarabiliyorum fakat exit efficieny %30-40 larda kalıyor. Exit konusunu ne yaptıysam bir türlü geliştiremedim exit başarısız olursa trade efficiency'i düşürüyor.
Diğer sorum da şu: Tradelerinizde fibonacci oranlarını kullanıyormusunuz? Gözlemlerime göre göre VOB da spot endeks gibi fibonacci oranlarına sadık kalıyor. şahsen efficiencyi artırmak ve entry-exit konusunda fibonacci işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.
-
Sn. Teo,
Yazılarınızı beğenerek takip ediyorum ayrıca makale ve katkılarınız için de teşekkürler.
Size sormak istediğim birinci soru şu: Exit için hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Sistem testerde yaptığım testlerde entry efficiency'i genellikle %50 üzerine çıkarabiliyorum fakat exit efficieny %30-40 larda kalıyor. Exit konusunu ne yaptıysam bir türlü geliştiremedim exit başarısız olursa trade efficiency'i düşürüyor.
Diğer sorum da şu: Tradelerinizde fibonacci oranlarını kullanıyormusunuz? Gözlemlerime göre göre VOB da spot endeks gibi fibonacci oranlarına sadık kalıyor. şahsen efficiencyi artırmak ve entry-exit konusunda fibonacci işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.
-
[QUOTE=sentinus;18945]Sn. Teo,
Yazılarınızı beğenerek takip ediyorum ayrıca makale ve katkılarınız için de teşekkürler.
Size sormak istediğim birinci soru şu: Exit için hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Sistem testerde yaptığım testlerde entry efficiency'i genellikle %50 üzerine çıkarabiliyorum fakat exit efficieny %30-40 larda kalıyor. Exit konusunu ne yaptıysam bir türlü geliştiremedim exit başarısız olursa trade efficiency'i düşürüyor.
Diğer sorum da şu: Tradelerinizde fibonacci oranlarını kullanıyormusunuz? Gözlemlerime göre göre VOB da spot endeks gibi fibonacci oranlarına sadık kalıyor. şahsen efficiencyi artırmak ve entry-exit konusunda fibonacci işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.[/QUOTE]
Sayın dostum,
ben stop kullanmıyorum,cunku eger trend varsa ,trendde kalıyorum, yoksa kanala gore hareket edıyorum.
Ama stop yapsam kuralı sudur,hangi noktada stop yapacagımızı atr belırler gelısıguzel stop belırlenmez,atr nedır,fıyatın hareket aralıgı, bır oncekı gunden belırlenır,hıgh ıle low arası kac puan olmus,veya kapanıstan low kac puan veya kapanıstan hıgh kac puan,bunun hangısı buyukse o alınır,ve yarısı stop noktanız olur.
Gelelım fıbo oranlarına,yatay pıyasada kanal zaten fıboya gore cızılır, bunu da yapan ındıkatorler var, en unlulerı regressıon veya equidistant channeldır.
Ben regressıon kullanıyorum.Kanalı destek veya dırenclere gore cızmıyorum,hatta bazen bazı arkadaslarımız bana kanalı yanlıs cızmıssın dıyorlar,cızerken fıbo oranlarını aldıgım ıcın goruntude yanlıs gıbı gozukuyor.Ama aslında dogrusu budur.
Burada fıboya gore cızmek her zaman daha ıyıdır eger yatay bandda fıbo oranlarını tasmıssa fıyat bu gerı donusumun habercısıdır ,halbukı destek veya dırence gore cızersek kanal tasmalarını goremeyız.
Bu tespıtınız dogru,traderlar fıbo oranlarını onemser.
Ama asıl soru bana gore bunlardan zıyade,trend varmı ne kullanacagız, yoksa ne kullanacagız sorusudur.Bunu cevapladıgımızda zaten basarı %80 gelıyor,hangı market olursa olsun...
Sevgıler
-
[QUOTE=sentinus;18945]Sn. Teo,
Yazılarınızı beğenerek takip ediyorum ayrıca makale ve katkılarınız için de teşekkürler.
Size sormak istediğim birinci soru şu: Exit için hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Sistem testerde yaptığım testlerde entry efficiency'i genellikle %50 üzerine çıkarabiliyorum fakat exit efficieny %30-40 larda kalıyor. Exit konusunu ne yaptıysam bir türlü geliştiremedim exit başarısız olursa trade efficiency'i düşürüyor.
Diğer sorum da şu: Tradelerinizde fibonacci oranlarını kullanıyormusunuz? Gözlemlerime göre göre VOB da spot endeks gibi fibonacci oranlarına sadık kalıyor. şahsen efficiencyi artırmak ve entry-exit konusunda fibonacci işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.[/QUOTE]
Sayın dostum,
ben stop kullanmıyorum,cunku eger trend varsa ,trendde kalıyorum, yoksa kanala gore hareket edıyorum.
Ama stop yapsam kuralı sudur,hangi noktada stop yapacagımızı atr belırler gelısıguzel stop belırlenmez,atr nedır,fıyatın hareket aralıgı, bır oncekı gunden belırlenır,hıgh ıle low arası kac puan olmus,veya kapanıstan low kac puan veya kapanıstan hıgh kac puan,bunun hangısı buyukse o alınır,ve yarısı stop noktanız olur.
Gelelım fıbo oranlarına,yatay pıyasada kanal zaten fıboya gore cızılır, bunu da yapan ındıkatorler var, en unlulerı regressıon veya equidistant channeldır.
Ben regressıon kullanıyorum.Kanalı destek veya dırenclere gore cızmıyorum,hatta bazen bazı arkadaslarımız bana kanalı yanlıs cızmıssın dıyorlar,cızerken fıbo oranlarını aldıgım ıcın goruntude yanlıs gıbı gozukuyor.Ama aslında dogrusu budur.
Burada fıboya gore cızmek her zaman daha ıyıdır eger yatay bandda fıbo oranlarını tasmıssa fıyat bu gerı donusumun habercısıdır ,halbukı destek veya dırence gore cızersek kanal tasmalarını goremeyız.
Bu tespıtınız dogru,traderlar fıbo oranlarını onemser.
Ama asıl soru bana gore bunlardan zıyade,trend varmı ne kullanacagız, yoksa ne kullanacagız sorusudur.Bunu cevapladıgımızda zaten basarı %80 gelıyor,hangı market olursa olsun...
Sevgıler
-
[QUOTE=sentinus;18945]Sn. Teo,
Yazılarınızı beğenerek takip ediyorum ayrıca makale ve katkılarınız için de teşekkürler.
Size sormak istediğim birinci soru şu: Exit için hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Sistem testerde yaptığım testlerde entry efficiency'i genellikle %50 üzerine çıkarabiliyorum fakat exit efficieny %30-40 larda kalıyor. Exit konusunu ne yaptıysam bir türlü geliştiremedim exit başarısız olursa trade efficiency'i düşürüyor.
Diğer sorum da şu: Tradelerinizde fibonacci oranlarını kullanıyormusunuz? Gözlemlerime göre göre VOB da spot endeks gibi fibonacci oranlarına sadık kalıyor. şahsen efficiencyi artırmak ve entry-exit konusunda fibonacci işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.[/QUOTE]
[B]Sistem belli bir sinyal yakalamış ve fiyatlar iyi gitmiş lâkin bir noktadan sonra geri dönüp pozisyonu kapatmak için sinyal verene kadar kârın önemli bir kısmını piyasaya iade etmiş.... Bu sistemlerdeki klasik sorundur. Aslında sorun denemez.
Çünkü;
Diyelim ki sisteme take-profit şartı ekledik ve daha iyi bir noktadan pozisyonu kapatmak istiyoruz, sistemin veriminin artmasını sağlıyayacak bir şart bulmuşsak o take profit noktası aslında ters yöne pozisyon açmaya da uygun demektir. Madem fiyatlar kârı almak için ideal , o zaman ters yöne pozisyon açmak için neden uygun olmasın? Bu da zaten bizi bulunduğumuz noktaya götürmekte. Yani sistem sinyalleri aynı zamanda take profit noktasıdır, daha iyi bir noktadan pozisyon kapatmak isteniyorsa bir yerden taviz vermek kaçınılmaz.
Bunun yerine risk yönetimi daha uygun bir çözüm. En uygun risk yönetimi nedir diye sorulacak olursa, onu ben de bilmiyorum :).
[/B]
-
[QUOTE=sentinus;18945]Sn. Teo,
Yazılarınızı beğenerek takip ediyorum ayrıca makale ve katkılarınız için de teşekkürler.
Size sormak istediğim birinci soru şu: Exit için hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Sistem testerde yaptığım testlerde entry efficiency'i genellikle %50 üzerine çıkarabiliyorum fakat exit efficieny %30-40 larda kalıyor. Exit konusunu ne yaptıysam bir türlü geliştiremedim exit başarısız olursa trade efficiency'i düşürüyor.
Diğer sorum da şu: Tradelerinizde fibonacci oranlarını kullanıyormusunuz? Gözlemlerime göre göre VOB da spot endeks gibi fibonacci oranlarına sadık kalıyor. şahsen efficiencyi artırmak ve entry-exit konusunda fibonacci işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.[/QUOTE]
[B]Sistem belli bir sinyal yakalamış ve fiyatlar iyi gitmiş lâkin bir noktadan sonra geri dönüp pozisyonu kapatmak için sinyal verene kadar kârın önemli bir kısmını piyasaya iade etmiş.... Bu sistemlerdeki klasik sorundur. Aslında sorun denemez.
Çünkü;
Diyelim ki sisteme take-profit şartı ekledik ve daha iyi bir noktadan pozisyonu kapatmak istiyoruz, sistemin veriminin artmasını sağlıyayacak bir şart bulmuşsak o take profit noktası aslında ters yöne pozisyon açmaya da uygun demektir. Madem fiyatlar kârı almak için ideal , o zaman ters yöne pozisyon açmak için neden uygun olmasın? Bu da zaten bizi bulunduğumuz noktaya götürmekte. Yani sistem sinyalleri aynı zamanda take profit noktasıdır, daha iyi bir noktadan pozisyon kapatmak isteniyorsa bir yerden taviz vermek kaçınılmaz.
Bunun yerine risk yönetimi daha uygun bir çözüm. En uygun risk yönetimi nedir diye sorulacak olursa, onu ben de bilmiyorum :).
[/B]
-
[QUOTE=vobbook;18962][B]Sistem belli bir sinyal yakalamış ve fiyatlar iyi gitmiş lâkin bir noktadan sonra geri dönüp pozisyonu kapatmak için sinyal verene kadar kârın önemli bir kısmını piyasaya iade etmiş.... Bu sistemlerdeki klasik sorundur. Aslında sorun denemez.
[/B][/QUOTE]
Bu çok sık yaşanan bir durum, fakat sistemler neticede poz giriş ile çıkış arasındaki karı belirler.
Sizi poz girdiniz, bir ara 3000 puan kazandınız, sinyal gelmedi beklediniz ama neticede sonuçta 500 puan ile ayrıldınız,Gitti 2500 puan ,keşke daha önce çıksaydım derdiniz.
Bu stop için ben yurt dışı dökümanlarda parabolic sar kullanıldığını çok sık görüyorum.
Malum trend takip edici sistemler sat verene kadar kurbağanın gözü çıkıyor.Hele hele ciddi bir trendden sonra Macd ciddi bir açı yapmış,O tekrar sat verene kadar rahat %50 si karın geri gider.
Parabolic Sar (Normal Parabolic değil),eğer fiyat Parabolic sara değmişse, sistemler sat vermeden poz exit (take profit) olunabilinir.Çünkü Close Psarda cross yaptı ise bir sonraki sinyal sat olacaktır.Ama onun sinyal vermesi zaman alacaktır.Fakat exit yapıldığında hemen karşı pozisyon açılmamalıdır.Sadece karı alıp kenera çekilmeliyiz.
Pozisyon almamakta sonuçta bir pozisyondur.Mutlaka long veya short olunacak diye bir kural yok.
Sevgiler..
-
[QUOTE=vobbook;18962][B]Sistem belli bir sinyal yakalamış ve fiyatlar iyi gitmiş lâkin bir noktadan sonra geri dönüp pozisyonu kapatmak için sinyal verene kadar kârın önemli bir kısmını piyasaya iade etmiş.... Bu sistemlerdeki klasik sorundur. Aslında sorun denemez.
[/B][/QUOTE]
Bu çok sık yaşanan bir durum, fakat sistemler neticede poz giriş ile çıkış arasındaki karı belirler.
Sizi poz girdiniz, bir ara 3000 puan kazandınız, sinyal gelmedi beklediniz ama neticede sonuçta 500 puan ile ayrıldınız,Gitti 2500 puan ,keşke daha önce çıksaydım derdiniz.
Bu stop için ben yurt dışı dökümanlarda parabolic sar kullanıldığını çok sık görüyorum.
Malum trend takip edici sistemler sat verene kadar kurbağanın gözü çıkıyor.Hele hele ciddi bir trendden sonra Macd ciddi bir açı yapmış,O tekrar sat verene kadar rahat %50 si karın geri gider.
Parabolic Sar (Normal Parabolic değil),eğer fiyat Parabolic sara değmişse, sistemler sat vermeden poz exit (take profit) olunabilinir.Çünkü Close Psarda cross yaptı ise bir sonraki sinyal sat olacaktır.Ama onun sinyal vermesi zaman alacaktır.Fakat exit yapıldığında hemen karşı pozisyon açılmamalıdır.Sadece karı alıp kenera çekilmeliyiz.
Pozisyon almamakta sonuçta bir pozisyondur.Mutlaka long veya short olunacak diye bir kural yok.
Sevgiler..
-
Sn. Teo öncelikle değerli katkılarınız için teşekkür ederim. ADX var, ancak ADXR göstergesini forekste bulamadım. Yeni sürümde mi var veya başka bir yolla mı ekleniyor ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim..
-
Sn. Teo öncelikle değerli katkılarınız için teşekkür ederim. ADX var, ancak ADXR göstergesini forekste bulamadım. Yeni sürümde mi var veya başka bir yolla mı ekleniyor ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim..
-
Foreks piyasaları nedir,nasıl oynanır,kaldıraçlar hakkında bilgi veren Türkçe döküman,
[url]ftp://212.175.105.21/FOREXPıYASALARINAGIRIS.zip[/url]
-
Foreks piyasaları nedir,nasıl oynanır,kaldıraçlar hakkında bilgi veren Türkçe döküman,
[url]ftp://212.175.105.21/FOREXPıYASALARINAGIRIS.zip[/url]
