Daytrader

[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v606/Teq_Murat/Tmsistem.png[/IMG]

Burda Sn. Saraylının TM sisteminin 1 senelik sistem testi var. Birisinde ocak ayı dahil birisinde hariç. Uzun vadeli testte Ocak ayı sonuçları sadece ocak ayını test yaptığımızda farklı olduğu için özellikle koydum.
Ayrıca fx2000 deki 10 dk. veriyi ms ortamında test edebildim. matriks verisinden biraz farklı oluyor.değerlerde komisyon düşülmüştür. sadece Sn Saraylı nın 2. grafiği test edilmiştir. t/yh ayrımı yapılmamıştır. umarım formüle ederken yanlış yapmamışımdır..test yapana arkadaşlar varsa karşılaştırırsak sevinirim. Özellikle sormak istediğim uzun vadeli test ile 1 aylık testin aynı ay için sonuçlarının farklı olması..ortalamalar oluştuğu halde ms farklı işlem yapıyor.ben çözemedim..
saygılar....

[quote=Trademrk;332058]

Burda Sn. Saraylının TM sisteminin 1 senelik sistem testi var. Birisinde ocak ayı dahil birisinde hariç. Uzun vadeli testte Ocak ayı sonuçları sadece ocak ayını test yaptığımızda farklı olduğu için özellikle koydum.
Ayrıca fx2000 deki 10 dk. veriyi ms ortamında test edebildim. matriks verisinden biraz farklı oluyor.değerlerde komisyon düşülmüştür. sadece Sn Saraylı nın 2. grafiği test edilmiştir. t/yh ayrımı yapılmamıştır. umarım formüle ederken yanlış yapmamışımdır..test yapana arkadaşlar varsa karşılaştırırsak sevinirim. Özellikle sormak istediğim uzun vadeli test ile 1 aylık testin aynı ay için sonuçlarının farklı olması..ortalamalar oluştuğu halde ms farklı işlem yapıyor.ben çözemedim..
saygılar....[/quote]



tşk ler trademrk,.brv


ben MS ta formüle etmedim,

ama siz doğru formüle ettiyseniz ve t/yh ayrımı filtre olarak kullanıldığında bu performansı şayet düzeltmiyorsa,

hemen bu sistemi terkedelim derim,:::

performansı kötü gözüküyor çünkü...:(

formülü yazayım isterseniz sakıncası yoksa.. ben 10 dk. da t/yh ayrımı yapabilmek için ema ların periyotlarını değiştirmeyi düşündüm. ema 5 kalıyor. 15 ve 50 ema lar ile trend ayırımı olabilirmi ona bakacağım.önerinizi bekliyorum sn.Saraylı :)

bence matrıx ıle fx arasındakı performans farklılıkları,programın ıslemcılerının bar kapanıslarını farklı algılamasından kaynaklanıyor...
hakkaten performansı kotuymüş sistemin eğer gerçekten böyleyse..:)

Kontrol ederseniz sevinirim.

Buy Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(high,34,e)))or (Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(close,13,e)) and close>Mov(high,34,e))

Sell Order :
Cross(Mov(CLOSE,13,e),Mov(close,8,e))

Sell Short Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(low,34,e))) or (Cross(Mov(CLOSE,13,e),Mov(close,8,e)) and close<Mov(low,34,e))

Buy to cover order :
Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(close,13,e))

[quote=Trademrk;332091]formülü yazayım isterseniz sakıncası yoksa.. ben 10 dk. da t/yh ayrımı yapabilmek için ema ların periyotlarını değiştirmeyi düşündüm. ema 5 kalıyor. 15 ve 50 ema lar ile trend ayırımı olabilirmi ona bakacağım.önerinizi bekliyorum sn.Saraylı :)[/quote]


Benim için sakıncası tabi yok,formülü yazabilirsiniz.


ema8.................5-13

ema13...............8-21

ema34...............21-89



aralıklarında t/yh filtresi uygulamadan testerda bi test edin bakalım.Eğer sonuçlar çok iyi değilse ,yukarda dediğim gibi bu sistemi terkedin...:rolleyes:

[QUOTE=saraylı;331863]Ziraat bülteninde 81.100 direnci verilmiş,hakkaten 81.050 görüldü,;)

yukarda ise 81.750 ve 82.450 var ,

aşağıda ise 79.700..[/QUOTE]

Hocam,
bu kadar ince görülür +.+.+.+.

DM

[quote=ATHLON;332098]bence matrıx ıle fx arasındakı performans farklılıkları,programın ıslemcılerının bar kapanıslarını farklı algılamasından kaynaklanıyor...
hakkaten performansı kotuymüş sistemin eğer gerçekten böyleyse..:)[/quote]

Sanırım farkı anladım.. metastock 5 dak.lık verilerden 10 ve 15 lik grafik yaptığında aynen matriks deki grafiği elde ediyor. 10 dak. lık ham veriden oluşturulunca foreks deki grafiği görüyoruz.. yani foreks 10 dakikalık graifği oluştutuken 5 dk. lık veriyi değil, 10 dk. lık veriyi kullanıyor.yani foreksden 10 dak. lık veri indirilebildiğinizde 10 dk. lık klasör açıyor, böylece 10 dk. lık veriye göre yani tam forekse göre test yapabilrsiniz. ama bu sefer de geçmişe dönük veri eksikliği oluyor. :)

bu arada son kısaları manuel kapadım,

sistemler satta hala...

cumadan gelen 2500 puan kardan sonra bugün 900 puan zarar oldu...

trademark formüle şimdi baktım,yanlış olmuş o...TM değil o.....


birazdan düzeltiyorum....

[quote=Trademrk;332099]Kontrol ederseniz sevinirim.

Buy Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(high,34,e)))or (Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(close,13,e)) and close>Mov(high,34,e))

Sell Order :
Cross(Mov(CLOSE,13,e),Mov(close,8,e))

Sell Short Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(low,34,e))) or (Cross(Mov(CLOSE,13,e),Mov(close,8,e)) and close<Mov(low,34,e))

Buy to cover order :
Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(close,13,e))[/quote]











buy order ve sell short order şöyle olacak,diğer iki emir doğru:




Buy Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(high,34,e)))or (Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(close,13,e)) and Mov(CLOSE,8,e)>Mov(high,34,e))



Sell Short Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(low,34,e))) or (Cross(Mov(CLOSE,13,e),Mov(close,8,e)) and Mov(CLOSE,8,e)<Mov(low,34,e))





TM bu.....


bu şekilde yukarda dediğim aralıkta opt yap bakalım trademrk....



:):rolleyes:

Teşekkürler Sn.Saraylı.
biraz geç oldu kusura bakmayın..verdiğiniz düzeltmeyi yaptım..sonuç böyle
birde verdiğiniz aralıklarda trend ayrımı da katıp yapacağım. bakalım nasıl olacak..akşama koyarım sanırım.. teşekkürler..
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v606/Teq_Murat/Tmsistem2.png[/IMG]

[quote=Trademrk;332135]Teşekkürler Sn.Saraylı.
biraz geç oldu kusura bakmayın..verdiğiniz düzeltmeyi yaptım..sonuç böyle
birde verdiğiniz aralıklarda trend ayrımı da katıp yapacağım. bakalım nasıl olacak..akşama koyarım sanırım.. teşekkürler..
[/quote]



t/yh ayrımını katma,yukarda verdiğim aralıklarda opt yap bence...:)


ben elle ayda 7000 puan buldum yalnız,bu sonuç bana tuhaf geldi hayret yaa...


ama öyleyse öyledir tabi..ben 7000 puan kazandıran ayda sistemi kurmuş olabilirim,....:::

pardon bi dakka formülde bi hata daha var,kontrol ediyorum....

Buy Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(high,34,e)))or (Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(close,13,e)) and Mov(CLOSE,8,e)>Mov([B]low[/B],34,e))



Sell Short Order :
(Cross(Mov(CLOSE,8,e),Mov(low,34,e))) or (Cross(Mov(CLOSE,13,e),Mov(close,8,e)) and Mov(CLOSE,8,e)<Mov([B]high[/B],34,e))



koyulaştırdığım yerler de yanlıştı,şimdi düzeldi trademrk....:::


şimdi dene.....brv

kanal içinde kalma şartını da yanlış yazmışsın ,ters olmuş yani...:::


[B][SIZE=3]-ema8 ; ema34 l u aşağı kırmadıkça......ema8,ema13 ü yukarı kesince[/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3]-ema8 ; ema34 h ı yukarı kırmadıkça......ema8,ema13 ü aşağı kesince[/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][/SIZE][/B]
şimdi düzeldi.....brv

trademark,huuu huuuuu,

opt u durdur,

formülün doğrusu en sonda....lelele.boks..brv+.

Pardon, bilgisayar başında değildim üstat..
tmm, düzeldi :))) 35.000 puana çıktı... formülü baya bi formülize etmişm sanırım :D
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v606/Teq_Murat/Tmsistem3.png[/IMG]

[quote=Trademrk;332167]Pardon, bilgisayar başında değildim üstat..
tmm, düzeldi :))) 35.000 puana çıktı... formülü baya bi formülize etmişm sanırım :D
[/quote]


bir de gece değerleri dediğim aralıkta opt et bakalım,ama t/yh ayrımı yapma....:)))

[quote=saraylı;332170]bir de gece değerleri dediğim aralıkta opt et bakalım,ama t/yh ayrımı yapma....:)))[/quote]
En kısa zamanda yaparım Sn.Saraylı..
saygılar.

Sayın Saraylı hosgeldiniz sizi tekrar burada yazıyor gormek cok guzel
saygılarımla....

Biraz önce Bebek'te akşam yürüyüşümü yaptım,

kaldırımda yürüyorum,

adam ile kadın kaldırımın ortasında durmuş,kıyafetleri güzel,

adam bağıra çağıra cebiyle konuşuyor,pardon dedim ,duyan yok.,,,,:o




birazdan karşıdan üç genç geliyor,yanyana yürüyorlar,

sanki yanyana yürümezlerse karizmaları çizilecek,

ben tabi asfalta inip beyzadelere yol veriyorum,...:o




geçen yıl idi,

dar bir aralıkta,iki bayana yol verdim yayanken yine,

geçtiler,ben de geçtim,

birazdan içlerinden biri dedi ki,

görüyor musun adam ne kibar, bize yol verdi,

çok üzüldüm ,demek o yaşa kadar o bayana kimse yol vermemiş....:o




kaldırımda yürümesini bilmeyen insanlardan; ne politika, ne ekonomi,ne spor ahlakı,ne komşuluk nezaketi,ne sosyal faaliyet hiçbir konuda bir fayda gelmez, kardeşim....:o

eskiden bebekte şimdiki luca nın önünde hamallar beklerdi...santral marketin yanındaki pasajda bulunan küçük pastaneden poğaça almaya giderken onlardan hep ürkerdim..ama bebeğin o köşede duran hamalları dahi adaplıydı inanın..şimdi orada dışarı koyulmuş masalarda oturup gelen geçeni kesen laf atan,önünde belkide sadece adını bile bilmediği için içtiği içkiyi yudumlayan beylerden hanımlardan bahsetmiyorum bile..yahu eskiden hamallar bile adaplıydı sanırsam...

evet o hamallar eskiden Yapı kredi bankasının önünde dururlardı,

birgün bile yolu kapadıklarını ya da bir terbiyesizlik yaptıklarını görmedim,

şimdi lucanın sokağındaki migros tan alışveriş edip te dönerken,rahatsız oluyorum,

Bebekliler Derneği kaldırımı kapatmasınlar diye büyük saksılar koydurdu araba parkını önlemek için,

şimdi de valeler o saksıların önüne araba çekiyor,yürüyecek yer yine yok...

o kadar çok olumsuzluk var,ve bunlar o kadar kanıksanmış ki,düzeltilmesi mümkün değil gözüküyor...

[quote=ATHLON;332192]eskiden bebekte şimdiki luca nın önünde hamallar beklerdi...santral marketin yanındaki pasajda bulunan küçük pastaneden poğaça almaya giderken onlardan hep ürkerdim..ama bebeğin o köşede duran hamalları dahi adaplıydı inanın..şimdi orada dışarı koyulmuş masalarda oturup gelen geçeni kesen laf atan,önünde belkide sadece adını bile bilmediği için içtiği içkiyi yudumlayan beylerden hanımlardan bahsetmiyorum bile..yahu eskiden [B]hamallar bile adaplıydı[/B] sanırsam...[/quote]


çok hoşuma giden bi söz vardı " KİŞİDE YOKSA HAYA İLE EDEP OKUSA ADAM OLSA DA GENE MERKEB GENE MERKEB"
herkesin bildiği bi olay vardı,baba oğluna demiş sen adam olamassın çocukda okumuş vali mi ne olmuş sonra babasını çağırtmış makamına (utanmaz edepsiz) demişki babasına koltuğuna yaslanarak ,baba baba demiş sen adam olamassın demiştin bak vali oldum demiş gerile gerile ,baba da ben sana vali olamassın demedim adam olamassın dedim görüyorum ki hala adam olamamışsın demiş.

optimizasyon daha bitmedi ama sanırım daha iyi değerlere ulaşmaz artık.
en yüksek değer 49.6435 puan 2010 senesi ve ocak 2011 dahil.
ocak ayı 2.4830 puan artı yapmış..(fx2000 e göre ocak ayı 3.0235 puan) ortalama kar/zarar ocak ayı 2.70, senelik 3.07 ..bunlar ema 9-15-30 değerlerine göre...
ortalama kar/zarar en yüksek 3.43 oluyor 6-20-32 değerlerine göre. o zamanda 1 senelik durum 46.1100 oluyor..
35000 den 49000 e çıktı, nassı optimiziyon ama :)ortalama kar/zarar da 3 ün üstünde.
komisyon onbinde 2 ye göre hesaplanmıştır arkadaşlar..

[quote=Trademrk;332212]optimizasyon daha bitmedi ama sanırım daha iyi değerlere ulaşmaz artık.
en yüksek değer 49.6435 puan 2010 senesi ve ocak 2011 dahil.
ocak ayı 2.4830 puan artı yapmış..(fx2000 e göre ocak ayı 3.0235 puan) ortalama kar/zarar ocak ayı 2.70, senelik 3.07 ..bunlar ema 9-15-30 değerlerine göre...
ortalama kar/zarar en yüksek 3.43 oluyor 6-20-32 değerlerine göre. o zamanda 1 senelik durum 46.1100 oluyor..
35000 den 49000 e çıktı, nassı optimiziyon ama :)ortalama kar/zarar da 3 ün üstünde.
komisyon onbinde 2 ye göre hesaplanmıştır arkadaşlar..[/quote]



tşk ler trademrk,

güzel bir ekip çalışması oldu,

açık konuşursam daha yüksek kar bekliyordum opt lı sistemden,

9-15-30 değerlerine göre ayda yaklaşık 4000 puan gibi bir getiri oluyor,

ben bu sistemi kullanmam,isteyen kullanabilir,çünkü elimdeki sistemler şu anda daha yüksek performansa sahip,dün BRS yi vermiştim...


:)

[quote=saraylı;332227]tşk ler trademrk,

güzel bir ekip çalışması oldu,

açık konuşursam daha yüksek kar bekliyordum opt lı sistemden,

9-15-30 değerlerine göre ayda yaklaşık 4000 puan gibi bir getiri oluyor,

ben bu sistemi kullanmam,isteyen kullanabilir,çünkü elimdeki sistemler şu anda daha yüksek performansa sahip,dün BRS yi vermiştim...


:)[/quote]

Ben de teşekkür ederim, yh/t ayırımı olursa getirinin daha artacağını düşünüyorum.Mantık gayet güzeldi, bence üstünde çalışmaya değer.

iyiki dün flat kalmışım içime doğmuş demek ki ::: dünkü shortu NK onaylamamıştı, he şimdiki longu onayladımı derseniz oda cıkkk :..: ama kaşındık galiba .dngaçtık longu 400 den sistem 275 dedi ama yetişemdim bi anda onayladı geçici alarm devreye girmeden kalıcı sinyali verdi nedense :(

bugün için:


dirençler: 80.750-81.650

destekler: 80.150-79.250



[COLOR=yellowgreen][B]81.650
80.750
[/B][/COLOR][COLOR=darkorange][B]80.150
79.250[/B][/COLOR]

Daha önce dedim,sistemlerin değerlendirilmesinde en önemli parametreler ,benim için tabi:


[B][I]-aylık net kar[/I][/B]
[B][/B]
[B][I]-trade başına kar[/I][/B]
[B][/B]
[B][I]-Performans[/I][/B]
[B][/B]

Aylık net kar: sistemin belli bir dönemde yaptığı kardan,zararın çıkartılması,sonra bunun aya bölünmesi...komisyon ve kayma gözönüne alınmaz...


Trade başına kar: Sistem belli bir dönemde ;43 işlem ile 24775 puan net karı varsa; 24775/43= 576 puan olur.


Performans: P= (kazanan trade /kaybeden trade)* ort kar/ort zarar
Bu değer çok önemlidir,sistemin belli bir dönemde kaybettirdiği her 1.-tl karşılığı kaç tl kazandırdığını gösterir.




Benim kriterlerim:


Aylık net kar > 3000 puan

Trade başına kar> 300 puan

Performans > 2,50



bu 3 adet değerden herhangi biri verdiğim sınırların altında ihlal edilirse,ben o sistemi izlemeye alırım ve uygulamam...:(



:)

3 tane sistem var:



...................................1.........................2..........................3



aylık net kar................4500.....................8200....................10700


trade başına kar............525......................350.....................175


Performans..................3.15.....................2.45......................3.65






Hangi sistemi seçersiniz?





Ben ilkini seçerim.

2.sistem performans düşüklüğünden ,3. sistem ise trade başına karın düşük olmasından kaybediyor.




Bu 3 test parametresini değerlendirmek için tek parametre yapalım,ismini de

[B][I]sistem test parametresi (= STEP)[/I][/B]



koyalım,formülü:



STEP= (AYLIK NET KAR/1000)*(TRADE BAŞINA KAR /1000)*PERFORMANS


olsun.Bu şekilde tek parametre ile bir sistem hakkında karar vermek mümkün olur.Yukardaki 3 sistem için bunu hesaplarsak:




1...........................7.44

2...........................7.03

3...........................6.83




görüldüğü gibi en yüksek değer benim seçtiğim ilk sistemde çıkıyor.



:)

saraylı abi, böyle bir ihlalin şartları neler sizin için?
yani kümülatif değerlendirmede (test süresini dahil ederek) ihlal olduğunda mı bırakıyorsunuz uygulamayı ya da test süresinin ardından yapılan gerçek tradelerde oluşan değerlere mi bakıyorsunuz?

[quote=Javacheff!;332317]saraylı abi, böyle bir ihlalin şartları neler sizin için?
yani kümülatif değerlendirmede (test süresini dahil ederek) ihlal olduğunda mı bırakıyorsunuz uygulamayı ya da test süresinin ardından yapılan gerçek tradelerde oluşan değerlere mi bakıyorsunuz?[/quote]


Javacheff slm,:)))


-sistemi kullanmayı düşünüyorsam zaten aylık kar 3000 den çok yüksektir.

-trade başına kar ise kesinlikle 300 ün üzerinde olmalı,eğer değilse o sistemi mevzubahis bile etmem,benim için en önemlisi budur.

-Performans ta ufak dalgalanmalar olabilir,2,50 üzerinde kalsa iyi..



test süresi ardından,yapılan gerçek tradelerde bakarım,
diyelimki bunlar bozuldu,yine 2.şıkka bakarım,oku gördüğüm zaman kar ya da zarar neyse > 300 puanı götürmeliyim o sistemle...:)

merhaba,
foruma dun gece rastladim (sistem gelistirmekte olmasa da vob'da yeniyim evet) ve ilk mesajim da buraya kismetmis. Sayin sarayli'nin acmis oldugu bu topic gercekten cok ilginc ve ogretici duruyor, basta sarayli'ya olmak uzere katki saglayan tum arkadaslara tesekkurler.
Ufak bir sorum olacak sayin sarayli, STEP hesaplamasina ve asagiya da ilistirdigim yorumunuza istinaden, aydinlatabilirseniz sevinecegim.

Vermis oldugunuz ornek 3 sistem icerisinden ben 3.'yu tercih ederdim, sebebi; Performans(Toplam Kar/Toplam Zarar) 'in en iyi olmasindan hareketle ve trade basina dusen karin azligindan bu sistemin volatilitesinin digerlerine kiyasla az oldugunu cikarabilmem, ayni zamanda getirisinin de daha fazla olmasi konvensiyonel "birim getiri/volatilite" seklinde ozetleyebilecegimiz "risk adjusted return" (turkcesi riskle duzeltilmis getiri olabilir mi??) u maksimize etmeyi amaclayan rasyonel bir yatirimci icin bu stratejiyi en cekici secenek kiliyor.
Bunun yaninda mekanik stratejilerde genel olarak artan islem sayisinin istatistiksel acidan daha guvenilir bir sisteme sahip oldugumuza isaret etmesi de cabasi.

sayin sarayli,
"-trade başına kar ise kesinlikle 300 ün üzerinde olmalı,eğer değilse o sistemi mevzubahis bile etmem,benim için en önemlisi budur."
demissiniz. 300'un sizin icin vob'da sihirli bir sayi olmasinin bir sebebi var mi? komisyon oranlari vs.. dedigim gibi vob konusunda cok tecrubeli degilim dolayisiyla cok ortada olan birsey kaciyorsa gozumden affola.

Sn Saraylı, komisyonsuz 9-15-30 değerlerine göre sistemin sonuçlarına bir bakın isterseniz. yukarda verdiğiniz değerleri karşılıyor bence.
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v606/Teq_Murat/Tmsistem4.png[/IMG]

bir adim daha atip verdiginiz STEP hesaplamasini biraz desersek;

STEP= (AYLIK NET KAR/1000)*(TRADE BAŞINA KAR /1000)*PERFORMANS

sizin verdiginiz hesaplamayi ben yeniden asagidaki gibi duzenledim;

STEP= k * (Tk*Tk-2*TkTz+Tz*Tz) * nm * Tk / (Tz * n * n)


Tk: Toplam kar
Tz: Toplam zarar
nm: Ortalama aylik islem sayisi
n: Toplam islem sayisi
k: herhangi bir normalizasyon carpani, sizin orneginiz icin 1/1000000


bu halde bakarsak formule bolen kisimda toplam trade'in karesinin olmasi dogal olarak az trade eden sistemlere dogru bir bias yaratiyor. Fazla islem yapmayi istememek bir kisisel tercih olabilir pek tabii. Fakat bunu duzeltmek istersek sizin onerdiginiz hesaplamayi toplam trade sayisiyla carpip ulasacagimiz rakam buyuk ihtimalle 3. sistemi tercih edecektir.

cumleten kolay gelsin.

[quote=moriamorph;332350]merhaba,
foruma dun gece rastladim (sistem gelistirmekte olmasa da vob'da yeniyim evet) ve ilk mesajim da buraya kismetmis. Sayin sarayli'nin acmis oldugu bu topic gercekten cok ilginc ve ogretici duruyor, basta sarayli'ya olmak uzere katki saglayan tum arkadaslara tesekkurler.
Ufak bir sorum olacak sayin sarayli, STEP hesaplamasina ve asagiya da ilistirdigim yorumunuza istinaden, aydinlatabilirseniz sevinecegim.

Vermis oldugunuz ornek 3 sistem icerisinden ben 3.'yu tercih ederdim, sebebi; Performans(Toplam Kar/Toplam Zarar) 'in en iyi olmasindan hareketle ve trade basina dusen karin azligindan bu sistemin volatilitesinin digerlerine kiyasla az oldugunu cikarabilmem, ayni zamanda getirisinin de daha fazla olmasi konvensiyonel "birim getiri/volatilite" seklinde ozetleyebilecegimiz "risk adjusted return" (turkcesi riskle duzeltilmis getiri olabilir mi??) u maksimize etmeyi amaclayan rasyonel bir yatirimci icin bu stratejiyi en cekici secenek kiliyor.
Bunun yaninda mekanik stratejilerde genel olarak artan islem sayisinin istatistiksel acidan daha guvenilir bir sisteme sahip oldugumuza isaret etmesi de cabasi.

sayin sarayli,
"-trade başına kar ise kesinlikle 300 ün üzerinde olmalı,eğer değilse o sistemi mevzubahis bile etmem,benim için en önemlisi budur."
demissiniz. 300'un sizin icin vob'da sihirli bir sayi olmasinin bir sebebi var mi? komisyon oranlari vs.. dedigim gibi vob konusunda cok tecrubeli degilim dolayisiyla cok ortada olan birsey kaciyorsa gozumden affola.[/quote]


TŞK LER moriamorph,


fazla trade eden sistemin istatiksel olarak daha güvenilir olmasından hareketle tercih edilmesi mümkün ,yani buna katılırım,ama burada bizi sınırlayan şey VOB'daki komisyon ve sinyali görüp te işlem yapıncaya kadar fiyatlarda oluşan kayma...bu 2 etkiyi azaltmak için trade başına kara önem veriyorum,ya da pratiğe geçmek için...


bu 2 faktöre trade başına en az 100 puan koymalısınız,ben 150 puan koyarım hatta...


3.sistemden trade başına kar olan 175-150 yaparsak ,trade başına net 25 puan bırakır....bu da 10700 olan aylık karın 1500 puana düşmesi demektir,çoğu sistemci bunu bilmediğinden havanda su döver...


1. sisteme bakalım:


525-150= 350 ile kar yedide birine düşmez ; 350/525= %66 KALIR geri.. bu da 3000 puan demektir....



sabit maliyeti hesaba katmak gerek....:)

300 benim için sihirli değil,eskiden 500 idi,baktım çok az sistem bu kriteri karşılıyo,ben de 300 e çektim bunu....lelele

[quote=Trademrk;332363]Sn Saraylı, komisyonsuz 9-15-30 değerlerine göre sistemin sonuçlarına bir bakın isterseniz. yukarda verdiğiniz değerleri karşılıyor bence.
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v606/Teq_Murat/Tmsistem4.png[/IMG][/quote]



komisyon düşmüşmüydün sen,ondan az çıktı yaa,...:::

komisyonsuz aylık getiri 5000 puan üzerinde ,bu iyi bişi...

yalnız kazanma oranı %35 civarı ve düşük ,bunu beğenmedim..

üzerinde çalışılırsa iyi olur bu sistem...terketmeyin bence...:)

tşk trademrk...brv