Bir Sistem Yaratmak II.

Sazan üstadım yanlış anlaşılmışım...Vakit darlıgından yazıyı alelacele yazdıgım için FORMÜLÜN AL VE AÇIK POZİSYON KAPAT - SAT VE AÇIGA SAT için uygulanması gerektigini belirtmeyip sadece AL ve SAT için oldugunu yazmışım...Zaten bir önceki gönderimde yaptıgım ve mukayesesini de verdigim test sonuçlarındaki ikinci sistemde filtre hem AL VE AÇIK POZİSYON KAPAT hem de SAT VE AÇIGA SAT için uygulanmıştır...Simetrik bir sistem tasarladıgımızı düşündügüm içinde fazla dikkat etmemiş olabilirim.Ama sonuçta dikkat etmeliydim...Sazan üstat filtredeki kusura dikkat çekince bunun filtrenin içeriginin AL VE AÇIK POZİSYON KAPAT ile SAT VE AÇIGA SAT için asimetrik olmamasından kaynaklandıgı anladım ve o degişikligin yapılmasını önerdim...Çünkü benim sisteme ilk ekledigim şekliyle ayı veya boga piyasasının hüküm sürdügü dönemlere ait testlerde yanıltıcı sonuçlar oluşabilirdi...Bir de sevgili Stratejist bu fitrenin kullanımının çok da gerekli olmayabilecegini söylemiş...Görüşüne saygı duymakla birlikte katılmadıgımı belirtmek isterim...Ben en iyi sonuca ulaşmak için elimdeki filtrelerin degişik kombinasyonlarıyla sayısız test yaptım ve en başarılı buldugum sonucu yayınladım...Eger o filtreyi kaldırıp test ederseniz sonucun daha kötü olacagına emin olabilirsiniz... :) Bir de bu tarzda filtreler(koşullar...)genel olarak da sistemlerde iyileşmeler saglayabiliyor...Sazan üstadın foruma hediye ettigi GREED-FEAR sistemi de genel yapısı itibariyle sanki bu yaklaşımın dogru olabileceginin ipuçlarını bize veriyor gibi...

[COLOR=black][FONT=Verdana]Gelelim bizim sevgili sistemimize... :) Bence buradaki iyileştirilmesi gereken bir hususta işlem sayısının fazlalıgı...Sazan üstadın uyarısıyla filtrede son yaptıgım degişiklige ragmen test sonucuna bakınca işlem sayısının 126 oldugunu gördüm.Bu bence biraz fazla...Ben 5 dakikalık bir sistem için bile 4 aylık maksimum işlem sayısının 80 ile 100 arasında olması gerektigini düşünüyorum.Sistem kullanıcısının psikolojisini zorlamaması açısından böylesi daha makul olur gibi...Bununla ilgili de bazı fikirlerim ama üzerinde çalışmam lazım.Gece uzun...Çalışalım bakalım... :)[/FONT][/COLOR]

Günaydın,

Bir kez daha önce Stratejist arkadaşımızın verdiği, sonra MASTER arkadaşımızın ilaveler yaptığı ve diğer kişilerin yaptığı katkılar ile son haline gelen, sistemi yayınlıyorum. (Sistem adını önemsiyorum, çünkü gelecekte elimizde 2-3 sistem olduğunda , yazılarımızda bu adla bahsetmemizi isteyeceğim)

Sistem Adı : [B]MASTER Stoplu[/B]
[B]AL[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]AÇIĞA SAT[/B]
C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=LLV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)
[B]AÇIK POZ. KAPAT[/B]
C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

Ayrıca [B]Stop[/B] kısmına gidip (Sistem düzenleme içinde), [U]"Zararı Durdur"[/U] kısmında [U]Taşınan pozisyonlara uygula[/U] ve [U]Açık pozisyonlara uygulayı[/U] seçip, Sonrasında yüzdeyi seçip, Max zarar kısmına [B]1(Yüzde 1 anlamına geliyor) [/B]yazıyoruz.

Denemelerimizi , Stop kısmını kaldırıp yapabiliriz.

[U]Pazartesi sabahına[/U] kadar geliştirme önerilerini bekleyeceğim. Bu sistem üzerinde geliştirme önerileri gelmez ise, bir müddet unutmanızı isteyeceğim (sonra tekrar almak üzere rafa kaldıracağız). Bu nedenle yapacağımız önerileri (bu sistemin geliştirilmesi için) lütfen hafta başına kadar yapalım.

Biraz önce verdiğim MASTER Stoplu, sisteminin getiri grafiği ise aşağıda.

Mavi renkte olanı VOB'un son 4 aydaki getiri grafiği (%-1 civarı değişim), kırmızı ise MASTER Stoplu sisteminin getiri grafiği (%37 üstü değişim). Sizce handikap alanları nereler. (Cevabı arzu ettiğiniz taktirde sizde kalabilir, ancak hafta sonu geliştirme yaparken sizce önemli olan handikap alanlarını belirleyip, diğer taraflardaki getirisini bozmadan ne yaparsam handikap kalkar şeklinde düşünerek geliştirme yapmanızı öneririm. )

Sistem %1'den fazla zarara izin vermiyor (Uzun süre ve yüksek zararlarda oturup, yatırımcı psikolojisini zorlamayan bir sistem). Bu periyod içinde oluşan gap dahil en büyük zarar 1120 puan (%1'den büyük çünkü gece pos taşıyor ve Gap sonucu ancak stopluyor). 66 Karlı, 60 Zararlı trade yapıyor. Ortalama Kar / Zarar oranı 1.61. Bence başarılı.

Kolaylıkla, 2 kaldıraç ile ve psikolojik yıpranma olmadan oynanabilir. 2 kaldıraç ile 4 aylık getirisi (Komisyon düşülmeden) :
%83.66

Ancak, [U]henüz güvenip ,bu sistemle oynayamayız,[/U] geçmiş hakkında daha fazla inceleme yapmalı ve bu peformansı sadece içinde bulunulan 4 ayda sağlayıp, diğer zamanlarda yada hangi zamanlarda zarar eden bir sistem olduğunu incelemeliyiz.
İncelemeleri gelecekte şu alandalarda yapacağız ve sadece hepsini karşılayanı kabul edeceğiz.
[U]FDJI veya idealde FSPX (5 dk'lık),[/U] Sadece karlı olması %1 bile yeterli
[U]Bir üst zaman dilimi (VOB 15-60 dk'lık),[/U] Daha düşük kar olabilir ancak en az %25'i olmalı.
[U]Kendi zamanının (Vob 5 dk'lık) geçmişi (son 4 ay değil),[/U] Kesinlikle zarar olmamalı ve tatmin edici kar.

[QUOTE=İmales;202822]sn hilmi biyerde hata yapıyorum ama çözemedim. size zahmet kullandığınız
al-sat-açığa sat - açık poz. kapat formullerini , tarih aralığını ve karı yazabilirmisiniz. (5 dk.)

teşekkürler[/QUOTE]

Sistemin son haliyle formülleri ve performansı yukarıda Sn Sazan tarafından verilmiştir.

Ben MS de denediğim için MTX ile bazı farklar olabilir.

Başka forumlarda MTX de sistem oluşturmayı öğrenebilirsiniz, olmazsa MTX den öğrenmeyi deneyin. Ben MTX kullanmadığım için size yardımcı olamam...

Sn Sazan bazı ipucları versenizde sistemi iyileştirmeye hafta sonu devam etsek...

Sistemin orjinal halinin sorunu çokça doğru işlem yapmasına rağmen yanlış yaptı mı sermayeyi perişan etmesiydi. Bunu nasıl çözerim diye düşünürken daha önce Mehmet Ferit'in bu forumda vermiş olduğu equity curve filter geldi aklıma. Yani sermaye eğrisi yükseliyorsa işlem yap, sermaye eğrisi düşmeye başlayınca paper trading'e geç ve sermaye eğrisinin tekrar yükselmesini bekle. Sonuçta oluşan sistem:

[B]UZUN AÇ[/B]

entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)

[B]UZUN KAPA[/B]

c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)

[B]KISA AÇ[/B]

entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)

[B]KISA KAPA[/B]

c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)

[U]01.01.2008 - 01.01.2010 arası için sonuçlar:[/U]

[IMG]http://i47.tinypic.com/qyvons.gif[/IMG]

[URL="http://urlal.com/dqqf]"][url=http://urlal.com/dqqf][/URL][img]http://i1002.hizliresim.com/2010/2/20/6494.jpg[/img][/url]
Şu getiri için bir yorum yapabilirmisiniz.

[URL="http://urlal.com/dqqf]"][url=http://urlal.com/dqqf][/URL][img]http://i1002.hizliresim.com/2010/2/20/6547.jpg[/img][/url]
getiri eğriside böyle.

[quote=belhal;203602]Şu getiri için bir yorum yapabilirmisiniz.[/quote]

1 aylık test sonucuna yorum yapılmaz.elimizde 30 aylık 5 dk VOB datası var.forumda birkaç yerde linki olmalı.o şekilde test edin en güzeli ve güvenlisi o olur.ve eldeki imkanlarla en verimli test.

bu topikte bir arkadaşımızın verdiği sistemi değerlendirdik bu şekilde.4 ayda süper 30 aylık performansa baktık yerde sürünüyor.

şimdi bu koyduğunuz sistemde böyle olabilir.verdiğiniz dönemde 17.450 puan ama geçmişte belkide 3-4 kere iflas ettirdi.belkide 30 ayda 200-300 bin puanı var.bimiyoruz.

Sayın Türkoğlu bu sistemi uzun süredir kullanıyorum hiç test etmedim şu anda test devam ediyor.5 dk veri konusunda yardımınız olursa o sürelerdede test ederim.30 aylık dataları metastocka nasıl koyarım yardımınız olurmu?
Test daha devam ediyor test bittiğinde bilahire son sonuçları koyacam.Yardımınız olursa şimdiden teşekkür ederim.

[quote=belhal;203608]Sayın Türkoğlu bu sistemi uzun süredir kullanıyorum hiç test etmedim şu anda test devam ediyor.5 dk veri konusunda yardımınız olursa o sürelerdede test ederim.30 aylık dataları metastocka nasıl koyarım yardımınız olurmu?
Test daha devam ediyor test bittiğinde bilahire son sonuçları koyacam.Yardımınız olursa şimdiden teşekkür ederim.[/quote]

MS öğreniyoruz topiğinde data linki olmalı.en son yanılmıyorsam sevgili vobarey için link vermişti VOBIX.son sayfalara doğru olmalı link.önce o linkten datayı PC ye indirin.sonra tekrar görüşelim :D

aşağıdaki sayfadan linke ulaşabilirsiniz.VOBIX in mesajında EYLÜL 2007 den bu yana olan linkten indireceksiniz.

[URL]http://www.voborsa.com/forum/metastock-ogreniyoruz-t5211p40.html[/URL]