-
[quote=Strategist;203601]Sistemin orjinal halinin sorunu çokça doğru işlem yapmasına rağmen yanlış yaptı mı sermayeyi perişan etmesiydi. Bunu nasıl çözerim diye düşünürken daha önce Mehmet Ferit'in bu forumda vermiş olduğu equity curve filter geldi aklıma. Yani sermaye eğrisi yükseliyorsa işlem yap, sermaye eğrisi düşmeye başlayınca paper trading'e geç ve sermaye eğrisinin tekrar yükselmesini bekle. Sonuçta oluşan sistem:
[B]UZUN AÇ[/B]
entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]UZUN KAPA[/B]
c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]KISA AÇ[/B]
entry:=c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1);
sentry:=c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1);
init:=Cum(IsDefined(entry+sentry))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-sentry<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2) OR entry*Cum(entry)=1);
sentry:=(flag=0)*(Alert(flag,2) OR sentry*Cum(sentry)=1);
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1));
Profit:=C*(1)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(sentry*Profit))*100;
sflag:=ValueWhen(1,sentry-entry<>0 OR init,sentry);
sEntryVal:=ValueWhen(1,sentry,C*(1));
sProfit:=C*(1)/sEntryVal-1;
sProfitPer:=(sflag*sProfit+Cum(entry*sProfit))*100 ;
g1:=(If(1,ProfitPer,entry-sentry)-If(1,sProfitPer,sentry-entry));
g1>ref(g1,-1) and c<REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)<REF(MOV(C,5,W),-1)
[B]KISA KAPA[/B]
c>REF(MOV(C,3,S),-3) and MOV(C,5,W)>REF(MOV(C,5,W),-1)
[U]01.01.2008 - 01.01.2010 arası için sonuçlar:[/U]
[IMG]http://i47.tinypic.com/qyvons.gif[/IMG][/quote]
Sevgili Stratejist,
Gerçekten güzelmiş. Ancak matriks ne yazıkki equity curve'e sistem tester kodlarından erişime izin vermiyor. Bu nedenle matriksde test edebilmek imkansız. En azından MS'ci arkadaşlarımıza yeni bir ufuk açtığın için ve katkıların için teşekkür ederim.
-
Sanırım Master stoplu sistemine daha fazla katkı gelmeyecek. Bu nedenle bu sistemi rafa kaldırıyoruz. (Fakat sonra kullanacağız.). Gördüğünüz gibi bir sistem yaratınca başlarda ciddi iyileştirmeler yapılabilirken bir noktadan sonra yapılabilecek iyileştirmeler marjinal hale geliyor.
Bu nedenle bir kaç çalışan iyi sistem yaratıp, sonrasında bunları birleştirmeye çalışmak benim sevdiğim yöntem. Dikkat edilecek önemli nokta ikinci sistemi yaratırken çok temel 1-2 şeyi ilkinden almak, ancak sonrasında ilerlerken ilk sistemde kullanılan indikatör tiplerini ikinci sistemde kullanmamaya çalışmak. İlk sistemde temel Indicatör MOV(C,5,W)'di bunu ikinci sistemde kullanmayacağız. Yine Fixed stop kullanıyorduk (%1), bu seferki sistemi sabit stop olmadan tasarlayalım. Fiyat barlarının birbirleri ile kıyaslamasını indikatör olarak kabul etmiyorum. Direkt fiyat (H-L-C-V-O) , ve bunların bir-iki önceki barlarla karşılaştırmaları ilk sistemde kullanılıyor ise 2. sistemde de istenirse kullanılabilir.
Şimdi bu ana kadar sizler sistemi yarattınız ve katkı verdiniz (ve bence sonuç çok tatminkardı), bu noktadan sonra yukardaki koşullara uygun bir sistem ben yaratayım. Sizlerin katkıları ile geliştirelim.Bu sistemde fear greed, breakout vb hepimizin bildiği şeyleri kullanmaya gayret edeceğim.
-
[quote=sazan;203645]Sevgili Türkoğlu,
Matriks'de güzel olan bir sistem , MS'de kötü ise bu sistemin kötü olduğunu göstermez. Seninle Aldığımız 10 adetlik matriks ve ms trade'inin 3'ü farklı idi hatırlarsan. Ve 3'ü de ms de, matrikse kıyasla zararla sonuçlanıyordu. (2'si zarar , 1 i ise daha az kar)
Bir iki yazı önce verdiğim, bir sistemin FSPX aynı zaman dilimi, kendi üst zaman dilimi testleri vb şeyler matriksde geliştirdiğimiz sistemin kalitesi hakkında , aynı sistemi eş sinyalleri vermeyen ms'de değerlendirmeye göre daha dogru sonuçlar verecektir.[/quote]
bu iş biraz karışık.ama sanırım herkesin hemfikir olacağı bir nokta vardır o da 3-4 aylık data üzerinde test edilen bir sisteme güvenmek son derece risklidir.MS ile MTX farklı sinyaller üretiyor aynı formülde bile bunun sebebi daha öncede konuşulmuştu iki platformun indikatör parametrelerini farklı şekilde hesaplamasından kaynaklanıyor.ayrıca MS ile MTX 15-20 dk barlarda farklı.aynı formül aynı sistem MS te 15:00 barında SAT veriyor misal MTX te atıyorum 16:05 barında SAT veriyor v.s.bunların çözümü sanırım bizim açımızdan imkansız gibi.
zaten benim önemsediğim açıkçası 2 farklı platformun farklı noktalarda AL-SAT vermesi değil.önemli olan bir sistemi mümkün olan en uzun zaman diliminde test edebilmek.
burada gerçek para söz konusu o nedenle ben kendi adıma 3-4 aylık bir sistem test sonucuna güvenip işlem yapamam.eşşeği sağlam kazığa bağlamak lazım :D
-
Arkadaşlar öncelikle bu bölüm hayırlı olsun sık.sık topikleri gezemediğim için daha bu gün farkettim.Gerekli olan bir bölümdü çok güzel.
Ref li sistemlerle ilgili baya sistem var ben bu gün başka siteleri karıştırırken söyle bir sistem yazılı idi
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(23))) AND (c>(mfi(50)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(50))) AND (c<(mfi(23)))
Ref li nin açılımını iyi bilmediğim için sistemi açıklayıp işin içinden çıkamadım
yukarıda yazdığım sistemin tercümesi nasıl yapılır yazabilirmisiniz.
Yani bu sistem ne demek istiyor.
-
[quote=sazan;202950]Biraz önce verdiğim MASTER Stoplu, sisteminin getiri grafiği ise aşağıda.
Mavi renkte olanı VOB'un son 4 aydaki getiri grafiği (%-1 civarı değişim), kırmızı ise MASTER Stoplu sisteminin getiri grafiği (%37 üstü değişim). Sizce handikap alanları nereler. (Cevabı arzu ettiğiniz taktirde sizde kalabilir, ancak hafta sonu geliştirme yaparken sizce önemli olan handikap alanlarını belirleyip, diğer taraflardaki getirisini bozmadan ne yaparsam handikap kalkar şeklinde düşünerek geliştirme yapmanızı öneririm. )
Sistem %1'den fazla zarara izin vermiyor (Uzun süre ve yüksek zararlarda oturup, yatırımcı psikolojisini zorlamayan bir sistem). Bu periyod içinde oluşan gap dahil en büyük zarar 1120 puan (%1'den büyük çünkü gece pos taşıyor ve Gap sonucu ancak stopluyor). 66 Karlı, 60 Zararlı trade yapıyor. Ortalama Kar / Zarar oranı 1.61. Bence başarılı.
Kolaylıkla, 2 kaldıraç ile ve psikolojik yıpranma olmadan oynanabilir. 2 kaldıraç ile 4 aylık getirisi (Komisyon düşülmeden) :
%83.66
Ancak, [U]henüz güvenip ,bu sistemle oynayamayız,[/U] geçmiş hakkında daha fazla inceleme yapmalı ve bu peformansı sadece içinde bulunulan 4 ayda sağlayıp, diğer zamanlarda yada hangi zamanlarda zarar eden bir sistem olduğunu incelemeliyiz.
İncelemeleri gelecekte şu alandalarda yapacağız ve sadece hepsini karşılayanı kabul edeceğiz.
[U]FDJI veya idealde FSPX (5 dk'lık),[/U] Sadece karlı olması %1 bile yeterli
[U]Bir üst zaman dilimi (VOB 15-60 dk'lık),[/U] Daha düşük kar olabilir ancak en az %25'i olmalı.
[U]Kendi zamanının (Vob 5 dk'lık) geçmişi (son 4 ay değil),[/U] Kesinlikle zarar olmamalı ve tatmin edici kar.[/quote]
Sevgili Türkoglu,
Sanırım yukardaki yazımın son paragrafını gözden kaçırdın. Bu testleri başarı ile geçebiliyor ise (Özellikle üst zaman ve 1 alt zaman testlerini (bunu yazmamıştım, 1 aşt zaman 1 dk olacağı için ve noise bu seviyede çok fazla olacağı için)), büyük ihtimal sistem gelecekte zarar ettirmeyecektir.
Bunu kişisel tahlil olarak değil istatistik ve matematik'e dayandırarak söylüyorum.
-
Sn sazan bir önceki sayfadaki sorumu cevaplayabilirmisiniz
teşekkür ederim
-
Bence bu aşamada yapmamız gereken sabit test şartları oluşturmak. Bu noktaya kadar bazılarımız MS'de, bazılarımız MTX'de test ettik. Bazılarımız iki yıllık veri aldık, bazılarımız bir aylık. Sonuçların karşılaştırılmasında sıkıntı çektik.
İkinci sisteme başlarken bence mutlaka test koşullarını sabitleyelim. Test zaman aralığı da sabit olsun, yani canlı veri olmasın. Yoksa bu Salı yapılacak test Pazartesi yapılacaktan farklı olacaktır.
Önerim testleri 15.12.2009-15.02.2009 aralığında 5 dk'lık veri ile ve yalnızca Matriks üzerinden yapmak.
Kabul edenler? Etmeyenler? :)
-
[quote=oguzhan;203649]
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(23))) AND (c>(mfi(50)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(50))) AND (c<(mfi(23)))
Yani bu sistem ne demek istiyor.[/quote]
O sistem hile yapıyor, yani geleceğe bakıyor.
Aynı mantıkla daha kanançlı bir hileli sistem için
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(2))) AND (c>(mfi(2)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(2))) AND (c<(mfi(2)))
kullanılabilir, ama yukarıdaki sistemi yazan şakacı arkadaş gerçek sistem süsü vermek için 23 ve 50 gibi ikna edici (!) peryotlar kullanmış. :..:
-
[QUOTE=Strategist;203654]O sistem hile yapıyor, yani geleceğe bakıyor.
Aynı mantıkla daha kanançlı bir hileli sistem için
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(2))) AND (c>(mfi(2)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(2))) AND (c<(mfi(2)))
kullanılabilir, ama yukarıdaki sistemi yazan şakacı arkadaş gerçek sistem süsü vermek için 23 ve 50 gibi ikna edici (!) peryotlar kullanmış. :..:[/QUOTE]
Ben sistemi kafamda kurgulayamadım
Yani mf23 üç bar önceki kapanışdan byükse ve mf50 kapanışdan büyükse
gibi ne demek istiyor
doğrumu açıklıyorum bilmiyorum açıklayamadım onu sormuştum
kolay gelsin
-
[quote=Strategist;203652]Bence bu aşamada yapmamız gereken sabit test şartları oluşturmak. Bu noktaya kadar bazılarımız MS'de, bazılarımız MTX'de test ettik. Bazılarımız iki yıllık veri aldık, bazılarımız bir aylık. Sonuçların karşılaştırılmasında sıkıntı çektik.
İkinci sisteme başlarken bence mutlaka test koşullarını sabitleyelim. Test zaman aralığı da sabit olsun, yani canlı veri olmasın. Yoksa bu Salı yapılacak test Pazartesi yapılacaktan farklı olacaktır.
Önerim testleri 15.12.2009-15.02.2009 aralığında 5 dk'lık veri ile ve yalnızca Matriks üzerinden yapmak.
Kabul edenler? Etmeyenler? :)[/quote]
Bencede bu tip bölgeler belirlenmeli... Özellikle genel sistemlerin duman olduğu belli dönemler var mesela şubat 2008 vade ekim 2008 vade ve de 24.08.2009 dan sonraki 3 aylık dönem benim bildiğim en berbat dönemler bunlar...Bu şekilde en karlı ve en zararlı dönemler netleştirilip test sonuçları da bunlara göre yapılırsa bana göre de karşılaştırmalarımız yerinde olup daha hızlı yol alabilmek mümkün olacaktır...
-
[quote=Strategist;203654]O sistem hile yapıyor, yani geleceğe bakıyor.
Aynı mantıkla daha kanançlı bir hileli sistem için
AL
(Ref(C,-3)<Ref(mfi(2))) AND (c>(mfi(2)))
SAT
(Ref(C,-3)>Ref(mfi(2))) AND (c<(mfi(2)))
kullanılabilir, ama yukarıdaki sistemi yazan şakacı arkadaş gerçek sistem süsü vermek için 23 ve 50 gibi ikna edici (!) peryotlar kullanmış. :..:[/quote]
Arkadaşlar, yakın zaman içinde bende sistem kullanmayı dusunuyorum, fakat gordugum şu ki herkes kendine has formüller türetiyor, bununla ilgli bir kaç sorum olucak
1- vob, endeks100, dow vb. için ayrı ayrı piyasada kalıplaşmıs formüller var mıdır?
2- Eger bu yok ise herkes ms veya mtx programlarında default ayarları kullanarak mı al-sat verıyorlar veya herkes kendisi mi bu formullerı turetıyor??
3- bır soru daha bu formullerın dilini ve nasıl yapıldıgına daır bılgılenebılecegım kaynaklar soyleyebılır mısınız??
cevaplayan arkadaslara şimdiden teşekkürler+.
-
[quote=Strategist;203652]Bence bu aşamada yapmamız gereken sabit test şartları oluşturmak. Bu noktaya kadar bazılarımız MS'de, bazılarımız MTX'de test ettik. Bazılarımız iki yıllık veri aldık, bazılarımız bir aylık. Sonuçların karşılaştırılmasında sıkıntı çektik.
İkinci sisteme başlarken bence mutlaka test koşullarını sabitleyelim. Test zaman aralığı da sabit olsun, yani canlı veri olmasın. Yoksa bu Salı yapılacak test Pazartesi yapılacaktan farklı olacaktır.
Önerim testleri 15.12.2009-15.02.2009 aralığında 5 dk'lık veri ile ve yalnızca Matriks üzerinden yapmak.
Kabul edenler? Etmeyenler? :)[/quote]
Görüşlerimi belirteyim.
Ben sadece Matriks kullanarak test yapıyorum. Matriks'de teste devam edeceğim. Çünkü matrikse bakarak trade kararlarımı alıyorum. Geçmiş periyod testlerini de MS ile kıyaslamaya çok sıcak bakmıyorum (çok sayıda açıklama mesajı önceki sayfalarda var).
Test periyodunu sabitlemek bence gerekmiyor. Amacımız birden fazla sistem yaratmak ve birbirleriyle kıyaslamak. Matriks de son 4 ay üstünden iki sistemi de çalıştırırsam kıyaslamada tarih sabit olsa da olmasa da kıyaslama amacım gerçekleşir. Ancak tarih içinde sistem kıyaslma performansları değişebilir ancak henüz 2 sistemimiz yok. O nedenle biraz erken.
Ancak bir kere nihai sisteme ulaştığımızı düşündüğümüzde geçmiş periyodları loglamaya başlayacağız ve işlem işlem ilerleyeceğiz.
Test periyodu olarak 5 dk kullanacağımızı baştan belirtmiştik.
İyi akşamlar.
