stoploss uygulaması nasıl olmalı?ya da olmalı mı..

dumanı üstünde yeni açılan bu başlık altında stoploss konusunu değerli site sakinleriyle birlikte incelemek istedim...katkıda bulunan tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler...

stoploss bütün yatırım biliminde bilinen ve tavsiye edilen bir yatırım hamlesi olarak görülürken ,kimi zamanda ,özellikle bizim piyasamızda yatırımcıyı mevcut ana pozisyonundan çıkarmak için de kullanılıyor..burada kanımca cevaplanması gereken ,bu hamle nin en iyi kullanılma şeklinin nasıl olacağı...

bir kaç genel soru ile başlanabilir...

-stoploss,özellikle vob için kaç dakikalık grafiklerde belirlenmelidir?

-belirlenen stoploss da herhangi bir +,- puan uygulaması yapılmalı mıdır?yani xx.250 stoploss ise buna +,- belli bir sapma miktarı eklenilmeli midir?

-stoploss lar genelde yatırımcı tarafından alınan mevcut poz un yatırımcıya göre yanlış olduğunun konfirmasyonu olduğundan,stoploss seviyesinde şartlı emirler girilirken,o fiyata mevcut olan pozisyonun tersi pozisyon açılmalı mıdır?açılırsa bunun miktarının bir önceki zararlı poz miktarına oranı ne olmalıdır?

-stoploss kafada mı belirlenmelidir?..yoksa şüpheye fırsat bırakmadan direk şartlı emir olarak sisteme mi girilmelidir?

Ben stop'larımı short'sam önemli bir tepenin üzerine ve long'sam önemli bir dibin altına koyuyorum. Sabit para stop'um yok.

Eğer ekran başındaysam ve yakın zamanda kalkmayacaksam stop'umu hiç yazmıyorum, aklımda tutuyorum.

Çok yakın stop-loss kullanırdım eskiden. Zamanla bunun toplamda hiç stop kullanmamaktan daha çok para kaybettirdiğini gördüm.

stoplarım genelde günlük grafikte ya ana yatay trendlerimde ya da gene günlük grafikte oluşturduum kanallarda oluyor...şayet yüklü poz alacaksam,stoplarımın yakın olmamasına özen gösteriyorum..200-300 puan...kesinlikle belli olan stop seviyeme bir 75 puan +,- sapmma uygularım ve emirlerimi önceden yazarım...çünkü zararda olan pozisyonun en büyük düşmanı umuttur..stop seviyeme geldiği zaman psikolojimin standart olacağını şahsım adıma garanti edemem...

[QUOTE=Strategist;210911]Ben stop'larımı short'sam önemli bir tepenin üzerine ve long'sam önemli bir dibin altına koyuyorum. Sabit para stop'um yok.

Eğer ekran başındaysam ve yakın zamanda kalkmayacaksam stop'umu hiç yazmıyorum, aklımda tutuyorum.

Çok yakın stop-loss kullanırdım eskiden. Zamanla bunun toplamda hiç stop kullanmamaktan daha çok para kaybettirdiğini gördüm.[/QUOTE]

al benden de o kadar strategıste katılıyorum.. eger stopplos ıcın kısa bır aralık belırlıyosanız bılınkı patlayacaktır yanı bende hep patladı.. hea patlamasa daha mı ıyı olucaktı ? bu kısım tartsılır..
strategıst patronun dedıgı son cumle onemlı son ıkı vade ıcın toplamda stopplosta kaybettıklerımı alırsak ele alırsak eger hıc stoploss yapmamıs olsaydım kaybettıgım oranında kazancım olucaktı ama amıgdalalarımız bu surec zarfında yusuf yusuf oldugu ucun kaybedıyoruz.. tabı ulkenın ıcınde bulundugu kaypak durum ve gorevlendırılmıs elemanlarla buna dayanmak ne derece zor tahmın edebılırsınız.. her an aniden terste kalabılme durumu var , zırt dıye bırı acıklama yapıyo hal boyleyken stopploss koymazsanız daha buyuk kayıplar yasayabılırsınız..
stoploss ıcın bır yere belırlemek cok onemlı dıye dusunuyorum yanı mutlak uyulmalı , ne zaman ha sımdı doner bırazdan stopplarım dedıysem hıc bır zaman gerceklesmedı ve aksıne daha cok zarar yazdım..
rısk yonetımı de bu ısın olmazsa olmazıdır , sonucta kımse muneccım degıl hata yapması, yanlıs ongorude bulunması, tahmın edemeyecegı gelısmelerın olması muhtemel , bu haddede stopplos gereklı bır sey dıye dusunuyorum.
yazınızda bahsettıgınız stopplosun ınsanlara poz kapatmak ıcın kullanıldıgını yazmıssınız evet bu kısım cok ıyı kullanılan bır sılah dolayısıyla stoppların bu dalgalara azamı oranda yakalanacagı uzaklıkta olması gerekır.. dırenc destek yerelerını ele almak en mantıklısı bu konuda..

şimdi çok önemli bir soru...stopumuz patladı ve geri döndü...tekrar aynı pozisyon açılabilir mi?...

çook önemli bir konuyu açmışsınız üstadlar çok teşekkürler.en buyuk eksikliğim stoploss uygulamada katı kurallı olamayısşımdan oldukça zarar ettim.vob da yenı olanlara ışık tutacak bir konu bilgilerinizden ve yorumlarınızdan dersler çıkaracam.

ben piramit yaparım. mesela düşüş olacağını hissedersem önce 1 x short yaparım duruma göre her 500 yada 1000 puan civarında ona hislerimle karar veriririm 2 x-4 x-8 x piramit yaparım en son maliyet ortalamamdan 1000-1500 puan civarına stop koyarım pala hala o stopuda patlatıyorsa zaten büyük bir dalga olacak demektir ama sonunda mutlaka stop planım vardır her 10 stratejimin en fazla 2 tanesi böyle stop olur kalan 8 strateji ciddi karlar bıraktırır. pala stop losslarla geçinir. onun için olabildiğince en uzağa koymak lazım bence

Stop lossum yeni sistem sinyalim oluyor

Bir de fxci'nin değindiği sistem olayı var. Çok iyi olmak zorunda değil, ortalama bir sistem alın ve Metastock'da veya Matriks'de bir sabit stop-loss belirleyerek deneyin, bir de stop'suz deneyin. Çoğu sisteminiz stop'suz daha çok para kazandıracaktır. Benim sözüme güvenmeyin, deneyin. Stop'ların çoğu zaman faydadan çok zarar getirdiğini anlarsınız.

Bir de şu konu var: piyasalar vaktinin %20'sini trend ile %80'ini yatayda geçiriyor. O %80'lik zamanda kayba düşseniz bile eğer beklerseniz bugün değilse yarın, yoksa öbür gün piyasa sizin o pozu açtığınız yere geri geliyor, hatta kara geçiyorsunuz. Eğer stop'larsanız para kaybettiğinizle kalıyorsunuz. Haftanın sonunda bakıyorsunuz piyasa totalde %1 bile oynamamış ama siz zigzaglarda habire stop'laya stop'laya bir dolu para kaybetmişsiniz.

Bu yazdıklarım stop kullanmayalım demek değil, ama stop kullanmak yanlış yapılırsa, hatta bazen doğru yapılırsa bile hiç stop'lamamaktan daha çok zarar getirebiliyor demek istiyorum. Bu benim de henüz tam çözebildiğim bir konu değil. Bu nedenle çok faydalı bir topic olmuş.

stop hayat kurtarır

trade ederken kazanmanın ana stratejisi zararları işlemleri çabuk kapatıp(stop-loss) karlı işlemlere mumkun oldugunca zaman tanımaktır. sistem denilen şey de bu trade tarzını uygulamanın farklı bir adıdır bence. stop loss tabi gereklidir ama zaten iyi bir sistem stop lossunu kendi belirler ayrıca stop loss koymaya gerek yoktur . sayın strategıst ın dedıgı gıbı sıstem testlerınde ben hiç stop loss uzerıne bır deneme yapmıyorum bıle.

tabi uygulanacak sıstemin maksımum kayıp puanı ,artı sizin stres katsayınız uzerınden bir değerlendirme yapılarak dogru sayıda kontratla işlem yapmak en onemlı konulardan bırı. sıstem en fazla 3000 puan kaybettırmıs o halde sermayemı ona gore ayarlayım dıye dusunen yatırımcı, 3000 puan kaybettıgı durumda ,o sistem sonrasında ne yaparsa yapsın , sistemi uygulayamayacaktır..

genelde yatırımcıların stoplarla ilgili düştüğü hatalar şunlardır...pozisyon alınır...akabinde pozisyon zarara geçmeye başlar...sonra grafıkler açılır ve makul bır stoploss belirlenir..."hadı o zaman burası da stopum olsun "dıyerek...bu çok yanlıştır...stoploss lar duygusaldır...evet gerçekten öylelerdir...ona inanmadığınız zaman size çalışmayarak geri döner...
kısacası size "sen benı belırleme,pozısyonu al ,benı hala dusunme,zarara geç,anca işin düşünce bana başvur!!yok öyle!!" der....

işin şakası biryana ,zarar edilen bir pozisyon sırasında belirlenen stoploss lar hem kapanma zamanı geldiğinde ikna etmez sizi,hem de zarar sırasında alındığı için sistematıklık ten uzak ve duygusallığa daha yakın olur..

Bu yuzden stoploss kullanılıosa,pozisyon alınmadan once ,mevcut resımde aklıselim bır sekılde belirlenmeli ve trade in bir ortağı olduğu kabull edilmelidir..kesinlikle trade in kurtarıcısı olarak zarar durumunda sonradan eklenmemelidir...

unutulmamalıdır ki zarar,bu iş yapıldığı sürece kaçınılmazdır...önemli olan zararlarla da barışık olabilmektir...

eloy arkadaşımızın da değindiği gibi ,stoplar, sizin pozisyonunuzun miktarının overall unuza oranı,piyasanın o anki durumu ve en önemlisi sizin psikolojininizin kaldırabileceği seviyelerde olmalıdır..para kaybedilebilir...burada doğaldır,olmazsa olmazdır...ama psikolojık standartın bozulması sizin işlem devamlılığınızı engelleyecektir..

kimileri pozisyonlarını minör hareketlerle alırlar..piramit,kelepçeleme,vb...kimileri de tek seferde major hareketlerle...vurkaç veya tam poz minimum 600-700 puan...iki türlüsü de yatırımcının tarzına bağlıdır...ama önemli olan stop anı geldiinde alınan minör ya da major pozısyonun bittiğini kabul etmek ve bir B planını önceden hazırlamış olmaktır...
sonuçta stop un çalışması sizin o mıktardakı kontratınız için uyguladıınız işlemin başarısız olduğunun size teyididir...bir önceki zararlı pozisyonda uygulanan planı tekrar düşünmek ve devam ettirmek,yani pozisyonda değil[B] düşüncede[/B] ısrar etmek çoğu zaman zararı arttırır...

Ben derim ki, eğer % 20 trend % 80 yatay hareketlerde hemfikir isek, indikatörlerden birisini trende gore düz, digerini 0-2000 arasi yatay harekete göre ters, digerini 2000-4000 arasi yatay harekete göre ters ve en sonuncusunu 4000-6000 arası harekete gore ters indikatör olarak kullanırsanız ve stoplossu da 300-2500 arasında ayarlarsanız ortalamada her zaman kar edebilirsiniz.