Metastock Ogreniyoruz

[traderx]

Matriksten aldığım 5 dakikalık verilerde 13.03.2009 saat 16.00 da VOB030 da 1.638 gibi tuhaf bir veri oluştu.

Geçenlerde de buna benzer bir şey olmuştu matriksi yeniden kurarak gidermiştim. Fakat bu seferde elimdeki eski verileri kaybediyorum.

Sadece söz konusu yanlış veriyi metastockta silebilirmiyim ?

evet silebilirsiniz, metastockun yan programı varya oraya girip doğru değerle veriyi değiştirebilirsiniz.

[hilmi]

evet silebilirsiniz, metastockun yan programı varya oraya girip doğru değerle veriyi değiştirebilirsiniz.

Biraz daha ayrıntılı yazabilirmisiniz. Hiçbirşey anlamadım.

[traderx]

Biraz daha ayrıntılı yazabilirmisiniz. Hiçbirşey anlamadım.

laptopum evde kaldı akşam açıp metastocka bakarak size anlatayım.

[abka]

metastockda test yaparken ,sürekli
just in time debugging diye uyarı kutucuğu beliriyor..bir türlü kurtulamadım..çözümü var mı...
şöyle bir sistem olsun
al: RSI(opt1)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sat:RSI(opt2)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sormak istediğim,burada RSI daki opt1 ve 2 aynı olmak zorunda mıdır...mesela sistem testde :al da RSI(30), sat da RSI(40) olunca maxsimun kar elde ediliyorsa( ,bunda sakınca var mı...burada mantıksal bir hata var mı...yalnız sistemin orjinalinde RSI lar aynıydı..ben kendim test için opt1-2 koydum..en iyi sonuç farklı degerlerde çıktı...

[abka]

XU30 En Yakin Vade (X30YVADE)
Simulation Date 07.04.2009 13:32:43 7545 5 Minute Bars 24.11.2008 11:50 Through 19.03.2009 17:10 (115 Days) Points Only Test

Performance
Profit 29.5250 Pts Performance N/A
Annualized Performance N/A
Buy & Hold Profit -0.1500 Pts
Buy & Hold Performance N/A
Buy & Hold Annualized Performance N/A

Trade Summary
Total Trades 184
Trade Efficiency -2.97 %
Average Profit/Average Loss N/A


Profitable Trades
Total 80
Long 38
Short 42

Average Profit 0.6069 Pts
Highest Profit 2.6250 Pts
Lowest Profit 0.0250 Pts
Most Consecutive 6


Unprofitable Trades
Total 104
Long 54
Short 50

Average Loss -0.1829 Pts
Highest Loss -0.8250 Pts
Lowest Loss 0.0000 Pts
Most Consecutive 7


Maximum Position Excursions
Long Favorable 2.2250 Pts
Short Favorable 3.1000 Pts
Long Adverse -0.9250 Pts
Short Adverse -0.7500 Pts


Trade Efficiency
Average Entry 59.71 %
Average Exit 37.31 %
Average Total -2.97 %

Average Long Entry 58.95 %
Average Long Exit 37.49 %
Average Long Total -3.56 %

Average Short Entry 60.48 %
Average Short Exit 37.14 %
Average Short Total -2.39 %

Performance Indices
Buy & Hold Index 19783.33 %
Profit/Loss Index 60.81 %
Reward/Risk Index 97.52 %

Accounting
Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 48.5500 Pts
Trade Loss -19.0250 Pts
Commissions 0.0000 Pts
Interest Credited 0.0000 Pts
Interest Charged 0.0000 Pts
Final Equity 29.5250 Pts
Open Positions 0.0000 Pts


Account Variation
Highest Account Balance 29.7000 Pts
Lowest Account Balance -0.7500 Pts
Highest Portfolio Value 2.9250 Pts
Highest Open Drawdown -0.7500 Pts
Highest Closed Drawdown -0.4750 Pts


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 65
Longest Trade Length 192
Shortest Trade Length 9
Total Trade Length 5225


Unprofitable Timing
Average Trade Length 22
Longest Trade Length 94
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 2304


Out of Market Timing
Average 5
Longest 15
Total 16
böyle bir sistem sonucuna rasladım..bunun üzerinden yorum yapabilirmiyiz..risk durumu vs. hakkında

[enorton]

Mesela bir formuldeki n değerinin sabit olmamasını istiyorum. Diyelim RSI>70 ise n=15 olsun, yok RSI<70 ise n=25 olsun. Bunu nasıl yazarım, Sanırım IF komutu ile yazmam lazım ama başaramadım bir türlü...

Geçen sefer yazdım cevap gelmedi, yardımcı olabilecek olan var mı?

[Astatin]

Geçen sefer yazdım cevap gelmedi, yardımcı olabilecek olan var mı?

if(koşul, koşul tutuyorsa ne olsun, koşul tutmuyorsa ne olsun).....

mesela RSİ 70 den büyükse 1 küçükse 0 üretsin..

if(rsi(14)>70,1,0) olarak yazarsın...bu formülcük ya 1 ya 0 üretir.

senin soruna dönersek

if(rsi(14)>70,15,25) yazarsan, bu formülcükten ya 15 ya 25 sonucu çıkar.. yazdığın sistemde n yazacağın her yere bu formülcüğü yazarsan aynı şeydir..ille de bir n değişkeni ataman gerekmiyor yani...



Mesela bir formuldeki n değerinin sabit olmamasını istiyorum. Diyelim RSI>70 ise n=15 olsun, yok RSI<70 ise n=25 olsun. Bunu nasıl yazarım, Sanırım IF komutu ile yazmam lazım ama başaramadım bir türlü...

[enorton]

if(koşul, koşul tutuyorsa ne olsun, koşul tutmuyorsa ne olsun).....

mesela RSİ 70 den büyükse 1 küçükse 0 üretsin..

if(rsi(14)>70,1,0) olarak yazarsın...bu formülcük ya 1 ya 0 üretir.

senin soruna dönersek

if(rsi(14)>70,15,25) yazarsan, bu formülcükten ya 15 ya 25 sonucu çıkar.. yazdığın sistemde n yazacağın her yere bu formülcüğü yazarsan aynı şeydir..ille de bir n değişkeni ataman gerekmiyor yani...



Mesela bir formuldeki n değerinin sabit olmamasını istiyorum. Diyelim RSI>70 ise n=15 olsun, yok RSI<70 ise n=25 olsun. Bunu nasıl yazarım, Sanırım IF komutu ile yazmam lazım ama başaramadım bir türlü...

Çok teşekkürler Asti sağol, aslında mantığını anladım olayın kafamda kurmuştum ama bir virgülü eksik yazıyorsun olmuyor meret

[hilmi]

.........

MS de kimse denedimi, ben çalıştıramadım. Macd sanırım bu haliyle Mtx de çalışır.

Macd trigger yerine Movmacd gibi birşey yaptım işe yaramadı. Çalıştı fakat performansı çok kötü oldu...

[Astatin]

bir bilmecem var çocuklar

If((Ref(LLV(rsi(opt1),opt2),-3)<opt3 and
MAV(rsi(opt1),5,s)<opt4 and
MAV(rsi(opt1),5,s)>opt5 and
(MAV(c,5,s)-ValueWhen(1,cross(opt4,rsi(opt1)),c)/Valuewhen(1,cross(opt4,rsi(opt1)),c)*100<0),1,0)=1

[Astatin]

metastockda test yaparken ,sürekli
just in time debugging diye uyarı kutucuğu beliriyor..bir türlü kurtulamadım..çözümü var mı...
şöyle bir sistem olsun
al: RSI(opt1)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sat:RSI(opt2)+Stoch(9,3)+Mo(50)vs...
sormak istediğim,burada RSI daki opt1 ve 2 aynı olmak zorunda mıdır...mesela sistem testde :al da RSI(30), sat da RSI(40) olunca maxsimun kar elde ediliyorsa( ,bunda sakınca var mı...burada mantıksal bir hata var mı...yalnız sistemin orjinalinde RSI lar aynıydı..ben kendim test için opt1-2 koydum..en iyi sonuç farklı degerlerde çıktı...

Abka,

Aynı tutmanı öneririm. Hemen bir örnek vereyim...RSI 40 ı aşağı kırdı ve sat verdi, sonra 30 a hiç bulaşmadan yukarı döndü ve fiyatlarda yükselmeye devam etti..sonuçta sen hala sattasın..çıtır çıtır yerler...yok illede böyle bir atraksiyon yapacağım diyorsan, yazdığın kodda, tarif ettiğim durumun da çaresini bulman lazım..genel olarak önerim: al ve sat sinyalinin her zaman tam simetrik olmasıdır...öyle olmazsa öngöremediğin şeyler oluşabilir.

Yada; Sat ile açığa sat ı farkılaştırabilir ve aynı şekilde al ile açık poz. kapatı farklılaştırabilirsin...

[abka]

sistemlerin al-sat komutundaki formüller simetrik olmak zorunda mıdır?
bana göre böyle bir ideallik yok...
sistem;endeksin yakın karakterini ortaya dökerek,bundan sonraki gelecek adımlarını-yönünü bilmektir..yani karakter analizidir...öyleyse uygun getiri sağlayan formül , al olarak kuru fasulyenin,sat olarak çiğ köftenin formülü ise bile dogru olan odur...demekki vob un karakteri buymuş denilmeli...

testin çok uzun vadeli olmasınıda dogru bulmuyorum...çünkü çok uzun geçmişe dayalı testler yakın karakter hakkında yanlış bilgi verebilir...karakteri çözecek kadar uzun,ama alakasız harekerleride görmeyecek kadar kısa olmalıdır...mesela yatay trentlerin olduğu 2 yıl öncesi,sert hareketlerin olduğu son yılların karakterine uygun değildir...
özetle ,sistem için 200 işlemlik test , bana göre yeterli dogru veriyi verebilir... ayda bir test yapıp opt degerlerde ufak balans ayarı yapmak lazım...kendi açımdan belirsizliği böyle çözdüm..mantık silsilesi dogru mu acaba..

--------------------------------------------------------------------------------