Metastock Ogreniyoruz

[mur@t]

Bu topikte ismim geçmiş...


Cevap hakkı doğdu..


Ama,konuşmama hakkımı kullanıyorum...

Ottoman Nobility, sizi özledik

[fXci]

Bu topikte ismim geçmiş...


Cevap hakkı doğdu..


Ama,konuşmama hakkımı kullanıyorum...

abi ozaman sık sık konuşmama hakkını kullan gayri

[zozo]

Bu topikte ismim geçmiş...


Cevap hakkı doğdu..


Ama,konuşmama hakkımı kullanıyorum...

Hoşgeldin abi, yayın yapmasanda ara sıra çıtlat iyi gelir

[mehmet.ferit]

Yok olsa zaten tam süper olacak... Aslında Most çok basit, birisi MS ye aktarabilir aslında... mehmet.ferit üstat boş bir vaktinde yapsa çok makbule geçer...

sayın enorton,ne kadar basit,o size kalmış ama benim 10-15 dakika mı aldı...diger trailing stoplardan daha yararlı oldugunu düşünmüyorum,test etmedim sadece tahmin...

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
a1:=Mov(C,period,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

a1 ussel ortalamamız ve s2 de bundan türetilen most'umuz..test ederken AL için,en son satırdaki a1;s2 yerine a1>s2 veya cross(a1,s2)...SAT için a1<s2 veya cross(s2,a1) yazmanız yeterli olur...tabii inputlu yerlere opt1 ve opt2 veya sabit sayılar koymanız lazım,söylememe gerek yoktur herhalde...

formul içinde prev kunlanmak zorunda kaldım,malesef metastock dili basit ama bi o kadar da sığ bir dil olduğu için,bırakin ileri düzey looping tekniklerini,basit düzeyde bile yapmak için 38 takla atmak gerekiyor...malesef bu prev functionlar yüzünden,test ederken,çok zorlanacaksınız çünkü muhtemelen tek bir paremetreyi 5-10 dakika test edecek kadar makinanız yavaşlayacak....

most'u kunlanacak arkadaşların sadece üssel ortalamaya mecbur olmadıklarını ve formul üstünde geliştirmeler yapabileceklerini göstermek için,simple,weight ve hull moving average'ı kunlanan most indicatorunu yazıyorum...kendi beğendiğiniz bir değişkenin veya ortalamayı,yukarıdaki formulde bulunan a1 satırını değiştirerek ekleyebilisiniz....

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

bu topicte benden bu kadar,Allah herkesin yolunu açık etsin...

[TÜRKOĞLU]

MOST un test sonucu...

01.10.2007-18.12.2009 arasında 5 dk periyotta yaklaşık 27 ayda 73.475 puan getirisi var.trade sayısı çok az 5 dk için bu süper ama karlılığı çok düşük.ayda ortlama 2.700 puan gibi birşeye denk geliyor.bunlar kabul edilse bile sermaye eğrisinde öyle bir yer var ki (aşağıdaki resimdeki ÇUKUR) adamı İFLAS a götürür...38.000 puana ulaşıyor ve oradan tepe takla 23.000 puana iniyor peşpeşe kar-zarar derken...yanlışlıkla bu sistemi orada uygulamaya başlayan bir adam sıfır olur.ne kadar düşük kaldıraç kullanırsa kullanılsın sonu iflas olmasa bile eğer bu şekil bir durum gelecekte de yaşanırsa buna yakalanan adamın VOB diyecek hali kalmaz bence.

sermaye eğrisinin eğimi bence kötü.

bunu uygulamak için epey kalın bir sermayeniz olmalı ve ondan da daha kalın bir sinir sistemi!

[TÜRKOĞLU]

MOST u geliştiren kişi yanılmıyorsam 0.43 ve 8 kullanıyormuş dün mü ne BULL MARKET arkadaşımız öyle yazmıştı.eğer gerçekten bu şekilde kullanıyorsa o arkadaşta 21 ağustostan bu yana -13.000 puan zararı yazmış deftere...tabii gerçekten bu rakamları kullanıyorsa.PALA dan alacaklı yani...PALA herkese borçlu ama hep yan çiziyor borcun üstüne yatıyor.

[enorton]

sayın enorton,ne kadar basit,o size kalmış ama benim 10-15 dakika mı aldı...diger trailing stoplardan daha yararlı oldugunu düşünmüyorum,test etmedim sadece tahmin...

bu topicte benden bu kadar,Allah herkesin yolunu açık etsin...

Hocam Allah razı olsun, gerçekten eline emeğine sağlık... Çok teşekkür ederim... Ben basit derken mantığı çok basit anlamında söylemiştim yoksa MS ye aktarmak basit olsa idi benim gibi bir amatör bile başarabilirdi ama sizin gibi bir ustanın yardımına ihtiyaç duyduk...

O 10-15 dk nız bile çok değerlidir benim gözümde, bu forumda karşılıksız müthiş paylaşımlar yaptınız gerçekten canı yürekten teşekkür ediyorum...

[enorton]

MOST

Anıl Özekşi tarafından geliştirilen MOving Stoploss göstergesi, adından da anlaşılacağı üzere hareketli stoploss mantığı üzerine inşa edilmiş bir modeldir. Ancak bu göstergedeki hareketli stoploss, klasik stoploss tanımından farklı olarak, fiyatların düşmesi durumunda alınmış olan pozisyonun kapatılması eyleminin yanına fiyatların yükselmesi durumunda kapatılmış olan pozisyonun yeniden açılması eylemini de ekleyerek fiyat salınımlarına mükemmelen uyan ve bu salınımları bir kılıf gibi örten bir yapıda sunulmaktadır.

Klasik anlayıştaki hareketli stoploss mantığından ayrılan bir diğer özelliği ise, MOST göstergesinin direk fiyatlarla ilişkilendirilmeyerek al ve sat sinyallerini fiyatların üç günlük üssel ortalaması yardımıyla üretiyor olmasıdır. Fiyat hareketlerindeki aşırılıkların bir ölçüde filtrelendiği bu üç günlük üssel ortalamanın MOST eğrisini yukarı doğru keserek üzerine çıkması al sinyali, aşağı doğru keserek altına inmesi ise sat sinyali olarak kabul edilir. Bu ise, üç günlük üssel ortalamanın üstte olduğu tüm durumlar için alınmış pozisyonların korunacağı, MOST eğrisinin üstte olması durumunda ise satış yapılarak nakit pozisyonda kalınacağı anlamına gelecektir.

Burada bir diğer önemli nokta ise MOST'un sadece fiyat hareketlerine odaklanmış bir gösterge olmasıdır. Yani çok kısa vadeli hareketli ortalamamızı yumuşatılmış fiyatlar, MOST'u ise bir hareketli ortalama gibi düşünecek olursak , bu göstergenin çalışma prensibinin hareketli ortalamalardaki gibi olduğu görülecektir. MOST, fiyatları temsil eden hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa satım, altına inerse de alım yapılacaktır. Tek fark, MOST kendi ile aynı yöndeki hareketli ortalama hareketinde aradaki stoploss mesafesini koruyarak ortalamayı izlerken, hareketli ortalamada oluşan ters yönlü bir harekete yataya girerek cevap vermektedir.

MOST eğrisindeki iki değişkenden ilki ilişki içinde olduğu hareketli ortalamanın periyodudur. Yani fiyatlar için kullanmış olduğunuz yumuşatma oranı ne ise MOST'un periyodu da o olacaktır. Burada üç günlük bir ortalama seçmemizin nedeni ise, daha kısa vadelerin bizi fiyatların aşırı hareketlerini filtre etme amacından uzaklaştırması, daha uzun vadelerde ise hareketli ortalamanın fiyatları taklit kabiliyetinin azalmasıdır.

MOST eğrisini oluşturan ikinci değişken ise, kullanılan hareketli ortalama ile sinyalizasyonunu sağlayan kaydırma oranı yani stoploss mesafesidir. Analizlerimizde varsayılan olarak %2 kabul ettiğimiz bu kaydırma oranı da diğer göstergelerde olduğu gibi vadesel tercihlere konu olabilse de, yarım puanlık oynamalara bile duyarlı olduğu ve küçülmesinin hatalı sinyal, büyümesinin ise üretilecek sinyallerde gecikme riski taşıdığı unutulmamalıdır.

[VOBiX]

Kazanma Sanatı
Teknik Analiz Bir Sanattır

Teknik analiz, tüm verilerin bir kenara bırakılarak, yalnızca fiyat verilerinin alındığı bir analiz yöntemidir. Teknik analiz açısından bilançolarında neler olduğu, sektörel bazda neler değiştiği ya da ekonomik verilerin ne yöne gittiği önemli değildir. Teknik analistin tüm dikkati fiyatlara, daha doğru bir deyişle, senedin arz ve talebi üzerine odaklanmıştır. Firmanın değil, senedin performansı önemlidir.

Her ne kadar algılanış biçimi falcılıkla karıştırılarak sonuçlarına bir çeşit kehanetmiş gibi bakılıyor olsa da, teknik analiz asla olacak olanı söyleme iddiasında olmamıştır. Doğrudan insan psikolojisi üzerine kurulu olan teknik analizin amacı, yatırımcıların hangi durumlar karşısında hangi hataları tekrarlama eğiliminde olduklarını bulabilmektir.

Teknik analiz, ‘geçmişin verileri ışığında bugün olmakta olanı yorumlayarak olası gelecekleri tahmin etmeye çalışmak’ olarak tanımladığımızda, aslında hayatımızın her anında bunu yapmakta olduğumuzu da kabul etmemiz gerekecektir.

Yayın Yılı: 2005
Kitap Kağıdı
429 sayfa
19,5x23,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9752975844
Dili: TÜRKÇE

MOSTçunun teknik analizle ilgili kitabı da varmış.

[hilmi]

sayın enorton,ne kadar basit,o size kalmış ama benim 10-15 dakika mı aldı...diger trailing stoplardan daha yararlı oldugunu düşünmüyorum,test etmedim sadece tahmin...

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
a1:=Mov(C,period,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

a1 ussel ortalamamız ve s2 de bundan türetilen most'umuz..test ederken AL için,en son satırdaki a1;s2 yerine a1>s2 veya cross(a1,s2)...SAT için a1<s2 veya cross(s2,a1) yazmanız yeterli olur...tabii inputlu yerlere opt1 ve opt2 veya sabit sayılar koymanız lazım,söylememe gerek yoktur herhalde...

formul içinde prev kunlanmak zorunda kaldım,malesef metastock dili basit ama bi o kadar da sığ bir dil olduğu için,bırakin ileri düzey looping tekniklerini,basit düzeyde bile yapmak için 38 takla atmak gerekiyor...malesef bu prev functionlar yüzünden,test ederken,çok zorlanacaksınız çünkü muhtemelen tek bir paremetreyi 5-10 dakika test edecek kadar makinanız yavaşlayacak....

most'u kunlanacak arkadaşların sadece üssel ortalamaya mecbur olmadıklarını ve formul üstünde geliştirmeler yapabileceklerini göstermek için,simple,weight ve hull moving average'ı kunlanan most indicatorunu yazıyorum...kendi beğendiğiniz bir değişkenin veya ortalamayı,yukarıdaki formulde bulunan a1 satırını değiştirerek ekleyebilisiniz....

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

bu topicte benden bu kadar,Allah herkesin yolunu açık etsin...

Mehmet Ferit sağ olsun formülü yazmış, fakat ben bunu sistem testerde al - sat şekline getiremedim.

Yardımcı olacak birini arıyorum.

[VOBiX]

Bakmadım ama kabataslak
AL : Cross(C,S2)
SAT : Cross(S2,C) gibi bir şey olmalı.

üçtür elin gavuruna Hello yerine Helelo yazıyorum. Kafam yerinde değil ama siz buna benzer bir şeyler deneyin.

[flexy]

Mehmet Ferit sağ olsun formülü yazmış, fakat ben bunu sistem testerde al - sat şekline getiremedim.

Yardımcı olacak birini arıyorum.

Long :

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

Cross(a1,s2)


Short :

yuzde:=Input("yuzde-% of trailing stop",0,100,2);
period:=Input("period",1,100000,3);
yy1:=Input("1=ussel mov,2=simple mov,3=weight mov,4=hull mov",1,4,1);
bb:=Sqrt(period);
aa1:=Mov(C,period/2,W);
aa2:=Mov(C,period,W);
aa3:=Mov(2*aa1-aa2,LastValue(bb),W);
a1:=If(yy1=2,Mov(C,period,S),If(yy1=3,Mov(C,period ,W),If(yy1=4,aa3,Mov(C,period,E))));
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,Max(a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,Min(a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
k3:=Cum(k1+k2>-1)=1;
k4:=Cum(k1)=1;
s1:=BarsSince(k3 OR k1)
< BarsSince(k3 OR k2)+k4;
s2:=If(s1=1,b1,b2);
a1;s2

Cross(s2,a1)