Bir Sistem Yaratmak II.

[sazan]

5 dk'lık sistem fikrinden vazgeçmiş değilim.
Bu nedenle tekrar açıyorum.

Önemli mesajları bir önceki topicten kopyalayıp, kaldığım yerden sizde katkı verirseniz devam edeceğim. Daha öncede dediğim gibi katkı gelmediği noktada topic ilerlemeyecek.

Katkılar çok sınırlı kaldığı taktirde, bir noktadan sonra katkıda bulunanlarla kendileri de isterlerde, sadece bir mail grubu üstünden ilerleyeceğim. Bu topicte yazılanlardan yararlanmak için tek ödenecek bedel emek ve çaba. Bilmiyorsanız ögrenmek için zaman ve kaynak var. Forumumuzda elini sallasan sistemciye çarptığından, ilgili kısım ve topiclerde sorularak her şey ögrenilebilir.

[zozo]

Hoşgeldiniz Sn Sazan, iyiki geldiniz

[sazan]

Eski mesajlar I.

Yeni Notlar

Bu sistem tamamen yanlış kodlama ile inşa edilmiş. Bu nedenle gerçek hayatta trade için kullanmayınız hüsrana ugrarsınız. Bu sistemi 2 nedenle vermiştim.

a. Sistem satanlar burada olduğu gibi yanıltıcı kodlama yapmış olabilirler. Bu nedenle sistem performanslarına bakıp karar verirken dikkatli olun. (Her sistem satanı kastedmiyorum, dürüstler lütfen alınmasın)
b. Bazen bir yanlış, bir dogru hareketin başlangıcı olabilir. Ki tam olarak sonraki aşamalarda öyle olacak.

Arkadaşlar,

Burada bir 5 dk'lık sistem geliştirmeye çalışacağım.
Her seferinde bir noktaya kadar getirip, sonrasında izleyenlerden katkıda bulunmalarını isteyeceğim. Katkı (gazlama dolduruşa getirme anlamında değil) geldiği müddetçe gelen katkı ve benim fikirlerimle devam edeceğiz.

Önemli nokta, sistemi MATRIKS platformında geliştirecek olmamız.

Başlangıç noktamız , adını HAYAL SİSTEMİ olarak verdiğim ve 1-2 gün yayınladığım, bilerek hatalı bırakılmış bir sistemdi.

Sistemin Matriksdeki koşulları şöyleydi :
AL
C < REF(MOV(C,3,S),3)

SAT
C > REF(MOV(C,3,S),3)

AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),3)

AÇIK POZİSYONU KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),3)

5 DK'lık VOB grafiğinde getirisi ise (Son 4 ay) aşağıda.

[sazan]

Eski Mesajlar II

Bu sistemdeki herhangi bir kısmın koşulunu incelediğimizde şu görürüz.
AL kısmı için formul,
C < REF(MOV(C,3,S),3) idi.

Türkçesi, Mevcut bardaki kapanış 3 bar sonraki kapanıştan küçük ise AL (long) yap şeklinde. REF(MOV(C,3,S),3) formülündeki Bold ve underline olan 3 sayısı, gelecekteki 3. barın değerinin okunması demek, mevcut anda gelecekteki 3. barın değerini bilemeyeceğimizden sistem değersiz.

(Sistem testlerinde geçmiş test edilirken, gelecekteki tüm barlar biliniyor, bu yüzden çalışıyor ve bu yüzden çok karlı.)

[sazan]

Eski Mesajlar III

Hatamızı farkettik ve tüm koşulları tekrar düzenledik.

Bu sistemin adı da GERÇEKLER Sistemi olsun. Hatalı koşulları düzeltince yeni koşullar oluştu. Bunlar :
AL
C < REF(MOV(C,3,S),-3)
SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIĞA SAT
C > REF(MOV(C,3,S),-3)
AÇIK POS KAPAT
C < REF(MOV(C,3,S),-3)

AL Koşulunu açıklayalım : Bir bardaki kapanış 3 gün önceki (-3), 3 günlük hareketli ortalamanın kapanışının altında ise AL. Hatırlayınız, hatalı yazdığımız 3 gün sonraki fiyatı bilemeyeceğimizden 3 gün önceki şeklinde sistemi değiştirdik. Özetle, 3'lerin önüne - işareti koyduk.

Bu sistemi sistem tester'da yazıp çalştırınca (yine il mesajdaki 5 dk'lık VOB grafiği ve son 4 ay için) tüm hayaller yıkıldı ve aşağıdaki sonuçlar ortaya çıktı. (Sonuçlar berbat, ama bir yer varki, "waayy" dedirttiriyor. Her ne kadar igrenç bir tablo olsa da , bir sistem geliştirmek için benimle ugraş lütfen diye bağırıyor.)

Katkı zamanı, sizce bu sistem tester sonucu içinde bu yer neresi ve neden..?

Fikirler gelmeden devam etmeyeceğiz. (Zorunlu katkı )

[sazan]

Eski Mesajlar IV

Yeni Not :

Beklediğim katkının tarifi, bu mesajın içinde var. Çaba ve emekle kasteddiğim bu hemen alt satırda bu katkının tam tarifi yer almakta. (Mesajın içinden kopyaladığım)

Fikir üretelim ama benim GERÇEKLER sisteminde yaptığım gibi, Sistem testerda AL,SAT,AÇIĞA SAT ve AÇIK POS. KAPAT kısmındaki kodları gösteriniz ve Sistem tester çıktısını da mesajınıza ilave edelim.Sadece lafla şöyle yapılsa nasıl olur vs yazmayalım. Sistem testerda yazıp, test edip , test sonucunu da mesajınıza ekleyerek gönderelim

Alıntı:
TÜRKOĞLU Nickli Üyeden Alıntı
karlı işlem sayısı zararlı işlemin hemen hemen 2 katı...bu süper birşey...vayy dedirten kısım bu olsa gerek...yani ben buna vayy dedim...

bu sistem adam olur...ama ben edemem...

Dostumuz Türkoğlu ve diğer arkadaşlarımızın işaret ettiği üzere (barnağa dikkat ) , özellikle 5 dk'lık bir sistemde, ne kadar zararlı bir sistem olursa olsun, neredeyse her 1 zararlı işleme karşılık 2 karlı işlem olması oldukça olağandışı. Bu konu incelemeyi gerektiriyor.

Hatalı sistemimizi düzelttikten sonra, şu hale gelmişti.
Eğer bar kapanışı, 3 barlık kapanışların hareketli ortalamaların 3 gün evvelki değerinden küçükse Long'la, büyükse Short'la.

Acaba bu tamamen saçma sapan mı yoksa geçerli bir teorik temeli var mı diye bakarsak, çok önemli iki trader'ın yine bayağı pahalı 2 kitabını buluruz.

Bunlardan Biri Walter Bressert. Cycle analizi konusunda istisnasız lider kabul edilen biri (Sonradan tahtının bir kısmını Elder'la paylaşmak zorunda kaldı). Hareketli ortalamaların zaman ekseninde sola kaydırılmasına (bizim yaptığımız) verdiği isim Centered Moving Averages ve kitabında bu konuya atfedilmiş bir kaç chapter var. Diğer konular ise Cycle top ve bottomlarını CCI, MACD, STOC, 3-10 Ma'lar ile bulma üzerine.

Diğer ünlü trader ise DiNapoli. DiNapoli ise hareketli ortalamaların zaman ekseninde sağa kaydırılması (şu anda yapmadığımız , belki gelecekte yapacağımız ?) ile ilgilenmiş ve bunlara Displaced Moving Averages adını vermiş. MACD, Stochastic, Fibonacci ve Displaced moving Averages ile hepsini harmanlayıp verimli trade yöntemleri üzerine çalışmış.

O zaman yarattığımız sistemdeki koşullara ve periyotlarına dokunmayalım (bozmayalım). Şans eseri yaratıldığı kadar anlamsız (ve farkettik ki teoride de yerleri var) değiller. Ek koşullar ile karlı işlem adedi/zararlı işlem adedi oranından taviz vererek karlılığı artırmaya çalışalım.

Hadi Voborsa'cılar eminim, GERÇEKLER isimli sistemimize var olan koşulları ve periyotları değiştirmeden ilaveler yaparak daha karlı bir sistem yaratmaya çalışabilirsiniz. Karlı işlem adedinden bir miktar taviz verip, karlılığı artırmak için ilaveler lütfen.

Önemli Not :
Fikir üretelim ama benim GERÇEKLER sisteminde yaptığım gibi, Sistem testerda AL,SAT,AÇIĞA SAT ve AÇIK POS. KAPAT kısmındaki kodları gösteriniz ve Sistem tester çıktısını da mesajınıza ilave edelim.Sadece lafla şöyle yapılsa nasıl olur vs yazmayalım. Sistem testerda yazıp, test edip , test sonucunu da mesajınıza ekleyerek gönderelim.


Ve sizler bu noktada katkı vermedikçe, Sazan devam etmeyecek, sonra lütfen adam niye durdu demeyelim.

[sazan]

Eski Mesajlar V

Stratejist dostumuzun Mesajı :

Sonra dedim ki kendi kendime, tamam kafan bu işlere pek basmıyor ama en azından topic'in hakkını ver... Ne öyle basit basit RSI MSI yok 50'yi kesmiş de kesmemiş de...

Dedim ki sonuçta amacımız yükselen piyasayı long'lamak, düşen piyasayı short'lamak... Yani, kısa peryodlu bir hareketli ortalama değeri bir önceki bardakine göre artıyorsa long'la, azalıyorsa short'la...

Yani:

UZUN

C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,w)>ref(MOV(c,5,w),-1)

KISA

C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,w)<ref(MOV(c,5,w),-1)

Sonuçta sistemi hem %26 kara geçirdim, hem de doğru işlem/yanlış işlem oranını 1/1'in altına düşürmedim...

Şimdilik bu kadar, dersin devamını bekliyorum...

[sazan]

Eski Mesajlar VI

Stratejist dostumuzun sistemi ve çıktıları hakkında görüş.

Aşağıda Stratejist dostumuzun en yüksek getirili sisteminin, kendi yayınladığı test sonucu var. Bir bölgeyi kırmızı dikdörtgen içine aldım. Dikdörtgen içindeki ikinci rakam özellikle önemli. (ama en önemlisi değil)

En çok zarar ettiren pozisyon kısmındaki -3.22, en çok zarar ettiren trade'de 3.220 puan zarar edildiğini gösteriyor. Ancak matriks sistem sonuçlarında olmayan bir risk daha varki, MS'de Max drawdown olarak adlandırılan, daha da önemli. Siz pozisyona girdikten sonra (diyelim ki Long), trade aleyhinize gelişip, diyelim ki 10.000 puan ters yönde hareket olsun, bu arada sisteminizde hala short yada pos kapat sinyali vermemiş olsun. Sonrasında piyasa yükselip zararınız 3.220 puan iken pos kapat yada short sinyali gelsin. Matriksin gösterdiği -3.22 budur. Halbuki sermayeninizin maruz kaldığı maksimum risk ise 10.000 puandır. İşte bu matriks sistem sonuçlarında gösterilmez.

[sazan]

Eski Mesajlar VII

Fakat şu önemli,

Bir sistem geliştirmenin ilk aşamalarında komisyon dikkate alınır ama bir önceki mesajdaki 3.220 puan yada 10.000 puanlık zararlar dikkate alınmaz. Bu bir brainstorming toplantısında, bazı fikirlere başlangıcında peşinen çekince koymak olur ki bu durumda da ileri gidilmez. En azından amaçlananın gerçekleşmesi olasılığı ciddi düşer.

Önerim, İlk aşamada bunlara dikkat etmeden getiriyi artırabildiğimiz kadar artırmak (ancak ödenecek komisyona dikkat ederek) , karlı trade adedinin mümkünse zararlı trade adedinin çok altına düşmesine izin vermemek şeklinde olacak. Karlı sistemler bulduktan sonra bu tür handikapları ne tür modifikasyonlarla düzeltebileceğimiz bence bir sonraki aşama olmalı. (Yaratıcılığı engellememek adına)

[sazan]

Eski Mesajlar VIII

Alıntı:
Bunlardan Biri Walter Bressert. Cycle analizi konusunda istisnasız lider kabul edilen biri (Sonradan tahtının bir kısmını Elder'la paylaşmak zorunda kaldı). Hareketli ortalamaların zaman ekseninde sola kaydırılmasına (bizim yaptığımız) verdiği isim Centered Moving Averages ve kitabında bu konuya atfedilmiş bir kaç chapter var. Diğer konular ise Cycle top ve bottomlarını CCI, MACD, STOC, 3-10 Ma'lar ile bulma üzerine.

Diğer ünlü trader ise DiNapoli. DiNapoli ise hareketli ortalamaların zaman ekseninde sağa kaydırılması (şu anda yapmadığımız , belki gelecekte yapacağımız ?) ile ilgilenmiş ve bunlara Displaced Moving Averages adını vermiş. MACD, Stochastic, Fibonacci ve Displaced moving Averages ile hepsini harmanlayıp verimli trade yöntemleri üzerine çalışmış

Sabah dün yazdıklarımı gözden geçirirken Sn Vobarey'in yazdıklarını da okurken, yaptığım ciddi bir hata dikkatimi çekti. Üstte dün yazdığım bir yazıdan alıntıladığım kısım, içinde ise kırmızı ve bold olarak belirttiğim hatalı kısımlar var. GERÇEKLER sisteminde temel koşul olarak bizler DiNapoli'nin yaklaşımını kullanıyoruz (kullanmadığımızı belirtmiştim). Yani hareketli ortalamaları zaman ekseninde sağa kaydırıyoruz.

Walter Bressert'in yaklaşımı ise şu anda kullanmadığımız belki gelecekte kullanacağımız yöntem.

[sazan]

Eski Mesajlar IX

Sn Vobarey,

Senaryoyu şöyle kurguladım.

Sistem geliştirme yolunda, tamamen yanlış bir sistemden (llk verdiğim) yola çıkarak, gerçeklere dönme üzerine. Gerçeklere döndüğümüzde ise, (GERÇEKLER sistemi), sistem ne kadar başarısız olursa olsun, içindeki elle tutulur bir parça bilgiyi, (Karlı Trade/Zararlı trade istatistikleri), değeri olabilir mi diye inceleme ve inceleme sonunda teorik temellere oturtma. Ayrıca bir yaklaşım ne kadar ters gözükürse gözüksün, ısrarla üzerine gitme (en azından olmayacağına %80 ikna olana kadar) üzerine (Peşin hükümlü olmamak).

Okuyan herkesin ileri teknik analiz bilgisine sahip olmadığından hareketle de böyle gidiyorum.

Ama bir kaç şeyi de vurgulamadan edemeyeceğim.
a. İleri teknik analiz bilgisi , eğer kazanmamıza yetse idi, başta üniversitede eğitmen olan kadrolar, sonrasında matematik ve istatikçiler zengin olurdu.
b. Herkesin bildiği genel dogrular ve kitapların yazdıkları , piyasaların esası olsaydı, Kazananların oranı %1'lerde kalmazdı.
c. Bilgiyi kesinlikle küçümsememekle birlikte, ısrar ve çaba (bilgi ve tecrübe ile) en kötü fikri bile muhteşem bir sistem haline getirebilir. (Bunu birlikte göreceğiz.)

[MASTER]

Sayın Sazan öncelikle hoşgeldiniz...Sizi yıllardır takip eden ve yazılarınızdan fayda saglayan biri olarak bilgilerinizi bizlerle samimiyetle paylaştıgınız için çok teşekkür ederim.Şimdi müsadenizle birlikte geliştirmeye çalıştıgımız sistemle ilgili küçük de olsa bir katkı saglamak istiyorum.

Ben sevgili Stratejist'in bir adım geliştirerek karlı hale getirdigi sistemi bazı temel filtreler eklemek suretiyle daha karlı,işlem sayısı azaltılmış ve karlı işlem/zararlı işlem rasyosu daha olumlu hale getirdim.Yalnız sistem tester'ımdaki sebebini çözemedigim bir sorun yüzünden test sonucunda sadece kar oranı ve karlı işlem zararlı/işlem adedi gözüküyor.Daha sonraki gönderilerimde bu sorunu giderip katkı saglayacak da bir fikir bulmam durumunda sayın Sazan'ın istegi dogrultusunda sistem tester sonuçlarını da yapıştıracagım.İlgilenen arkadaşlar birazdan verecegim formülleri kendi sistem tester'larında test edip sonucu da buraya yapıştırabilirlerse topic'in formatına da daha uygun olur.


Strategist'in oluşturdugu formül ve de test sonuçları bende asagıdaki gibi çıkıyor...

AL VE AÇIK POZİSYON KAPA:

C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,w)>ref(MOV(c,5,w),-1)

SAT VE AÇIGA SAT:

C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,w)<ref(MOV(c,5,w),-1)

SONUÇLAR:
KARLILIK: %26.31 TOPLAM İŞLEM: 185, KARLI İŞLEM: 94, ZARARLI İŞLEM: 91


Benim filtreler ilave ettigim ilk formül ve sonuçları ise aşagıda...

AL VE AÇIK POZİSYON KAPA:

C < REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)>ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C>REF(C,-1) AND L>=HHV(L,2) AND C>(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1)

SAT VE AÇIGA SAT:

C > REF(MOV(C,3,S),-3) AND MOV(c,5,W)<ref(MOV(c,5,W),-1) AND
C<REF(C,-1) AND H<=HHV(H,2) AND C<(H+L+2*C)/4 AND (H+L+2*C)/4<REF((H+L+2*C)/4,-1)

SONUÇLAR:
KARLILIK: %34.47 TOPLAM İŞLEM: 119, KARLI İŞLEM: 70, ZARARLI İŞLEM: 49


Devamını ve bazı görüşlerimi de birazdan ikinci bir yazıyla verecegim...Uykusuzluktan yıkılmadan önce bir çay molası vermem gerekiyor...


NOT: Sisteme ilave ettigim (H+L+2*C)/4>REF((H+L+2*C)/4,-1) şeklindeki filtre Astatin patronun fikri olup zaten ilk topic'de de kendisi bundan bahsetmişti...